| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 序言 | 第7-11页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·期权定价的发展 | 第8-10页 |
| ·标准期权 | 第8-9页 |
| ·亚式期权 | 第9-10页 |
| ·本文的研究框架 | 第10-11页 |
| 第二章 期权基础知识 | 第11-13页 |
| ·期权的基础知识 | 第11页 |
| ·期权的分类 | 第11-12页 |
| ·期权的作用 | 第12-13页 |
| 第三章 期权定价模型 | 第13-23页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第13-17页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的推广 | 第17-21页 |
| ·有交易成本的欧式期权定价公式 | 第17-20页 |
| ·非风险中性定价意义下的B-S模型 | 第20-21页 |
| ·强路径依赖型期权统一的Black-Scholes模型 | 第21-23页 |
| 第四章 亚式期权定价理论 | 第23-37页 |
| ·亚式期权简介及其定价模型 | 第23-25页 |
| ·连续情况下具固定敲定价格的几何平均亚式期权的定价 | 第25-27页 |
| ·连续情况下具浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价 | 第27-31页 |
| ·非风险中性意义下的几何平均亚式期权定价 | 第31-37页 |
| 第五章 结束语 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |