| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 2 股指期货的期现套利原理 | 第12-18页 |
| ·股指期货的期现套利 | 第12页 |
| ·股指期货理论价格 | 第12-13页 |
| ·期现套利原理 | 第13-15页 |
| ·期现套利方法及收益率计算 | 第15页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第15-18页 |
| 3 沪深300指数复制方法 | 第18-29页 |
| ·四种沪深300指数复制方法 | 第18-21页 |
| ·沪深300指数复制策略实证 | 第21-29页 |
| 4 构建ETFs组合进行期现套利 | 第29-38页 |
| ·ETF简介 | 第29-31页 |
| ·利用ETFs组合进行股指期货期现套利的优势 | 第31页 |
| ·ETFs组合期现套利 | 第31-34页 |
| ·利用ETFs组合进行股指期货期现套利的实证 | 第34-36页 |
| ·ETF延时套利对日内期现套利利润的影响 | 第36-38页 |
| 5 股指期货期现套利中的风险控制 | 第38-43页 |
| ·股指期货期现套利中的风险因素 | 第38-40页 |
| ·股指期货期现套利中的风险控制 | 第40-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |