| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导言 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·相关领域国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文主要研究内容、结构 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 我国养老保险基金和风险管理的一般理论 | 第14-22页 |
| ·养老保险基金的一般理论 | 第14-18页 |
| ·养老保险基金的定义 | 第14页 |
| ·养老保险基金的特点 | 第14-15页 |
| ·养老保险基金投资运营现状 | 第15-18页 |
| ·风险管理的一般理论 | 第18-22页 |
| ·风险管理的概念 | 第18-19页 |
| ·风险管理的目标 | 第19页 |
| ·风险管理的过程 | 第19-22页 |
| 第3章 我国养老保险基金投资运营面临的风险 | 第22-28页 |
| ·养老保险基金投资法律体系不健全、管理缺位 | 第22-23页 |
| ·单一的投资工具固有的非系统风险 | 第23-25页 |
| ·养老保险基金投资工具单一,保值增值很难 | 第25-26页 |
| ·缺乏专门的管理部门和专业的管理人才 | 第26-28页 |
| 第4章 基于期权理论的养老保险基金投资风险分析 | 第28-37页 |
| ·养老保险基金投资风险的衡量 | 第28-29页 |
| ·投资风险管理工具的发展 | 第29-31页 |
| ·均值—方差模型 | 第29-30页 |
| ·半方差模型 | 第30页 |
| ·VaR模型 | 第30-31页 |
| ·基于期权理论的养老保险基金投资风险模型的构建 | 第31-35页 |
| ·期权合约在风险管理中的作用 | 第31-33页 |
| ·理论的模型构建 | 第33-35页 |
| ·期权理论在养老保险基金投资风险管理中的应用 | 第35-37页 |
| 第5章 国际上养老保险基金投资运营风险防范的经验借鉴 | 第37-42页 |
| ·美国模式的启示 | 第37-39页 |
| ·智利模式的启示 | 第39-42页 |
| 第6章 我国养老保险基金投资运营风险防范的建议 | 第42-50页 |
| ·完善养老保险基金投资运营的法律体系 | 第42-43页 |
| ·用期权指导投资 | 第43-44页 |
| ·多元化投资战略 | 第44-45页 |
| ·指资指数化基金 | 第45-46页 |
| ·建立有效的养老保险基金监管制度 | 第46-48页 |
| ·实施专业化的养老保险基金管理 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |