我国银行资本充足率监管亲周期效应研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstrsct | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·相关理论文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外相关理论文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内相关理论文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究思路和框架 | 第15-16页 |
| ·创新点和不足 | 第16-17页 |
| 2. 资本充足率监管亲周期效应的理论分析 | 第17-29页 |
| ·新旧巴塞尔资本协议中资本充足率要求的差异 | 第17-19页 |
| ·旧巴塞尔资本协议关于资本充足率计算的规定 | 第17-18页 |
| ·新巴塞尔资本协议关于资本充足率计算的规定 | 第18-19页 |
| ·理论模型 | 第19-22页 |
| ·模型的三组假设 | 第19-21页 |
| ·监管亲周期效应存在的前提条件 | 第21-22页 |
| ·新旧资本协议监管亲周期效应的差异 | 第22页 |
| ·银行资本渠道 | 第22-24页 |
| ·影响机制 | 第22-23页 |
| ·新旧资本协议下银行资本渠道亲周期效应比较 | 第23-24页 |
| ·监管资本要求渠道 | 第24-26页 |
| ·影响机制 | 第24-25页 |
| ·违约概率(PD)的亲周期性 | 第25-26页 |
| ·违约损失率(LGD)的亲周期性 | 第26页 |
| ·违约风险暴露(EAD)的亲周期性 | 第26页 |
| ·超额资本储备渠道 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 3. 我国银行资本充足率监管的制度变迁及其影响 | 第29-35页 |
| ·我国银行资本充足率监管的制度变迁 | 第29-32页 |
| ·我国银行资本充足率监管软约束时期 | 第29页 |
| ·我国银行资本充足率监管现状 | 第29-31页 |
| ·我国实施新资本协议的准备 | 第31-32页 |
| ·我国银行业资本充足率变迁与现状 | 第32-35页 |
| 4. 我国银行资本充足率监管亲周期效应实证分析 | 第35-41页 |
| ·我国银行资本与信贷供给关系检验 | 第35-37页 |
| ·我国信贷供给与产出的因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·实证结果分析与结论 | 第38-41页 |
| 5. 缓解我国资本充足率监管亲周期效应的思考 | 第41-46页 |
| ·借款者通过优先股自我筹集资本 | 第41-42页 |
| ·运用可变系数计算资本充足率 | 第42-43页 |
| ·采用跨周期评级法 | 第43页 |
| ·银行持有超额资本 | 第43-44页 |
| ·进行严格的压力测试 | 第44页 |
| ·引入动态准备金机制 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
