| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外相关研究动态 | 第10-14页 |
| ·国外相关研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内相关研究现状 | 第12-13页 |
| ·文献研究评述 | 第13-14页 |
| ·研究思路、方法与基本框架 | 第14-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第14页 |
| ·研究框架与内容 | 第14-15页 |
| ·主要创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 企业年金资产配置一般概述 | 第16-24页 |
| ·企业年金与资产配置的含义 | 第16-17页 |
| ·企业年金 | 第16页 |
| ·企业年金的资产配置 | 第16-17页 |
| ·资产配置策略的种类 | 第17-20页 |
| ·战略资产配置 | 第18页 |
| ·战术性资产配置 | 第18-19页 |
| ·动态资产配置 | 第19-20页 |
| ·资产配置对企业年金投资业绩的影响 | 第20-22页 |
| ·资产配置的业绩评估 | 第22-24页 |
| 第3章 企业年金资产配置模型 | 第24-30页 |
| ·Markowitz 资产组合理论 | 第24-26页 |
| ·仅有风险资产的Markowitz 有效集 | 第24-25页 |
| ·使用无风险资产改进Markowitz 有效集 | 第25-26页 |
| ·基于 Markowitz 模型的企业年金资产配置模型 | 第26-28页 |
| ·VaR 资产配置模型 | 第28-30页 |
| ·VaR 的定义及原理 | 第28-29页 |
| ·VaR 的特征 | 第29页 |
| ·VaR 在企业年金资产配置中的运用 | 第29-30页 |
| 第4章 企业年金资产配置的中外比较分析 | 第30-38页 |
| ·企业年金可配置资产类型对比分析 | 第30-33页 |
| ·国外企业年金可配置资产类型 | 第30-31页 |
| ·我国企业年金可配置资产类型 | 第31-33页 |
| ·企业年金资产配置绩效对比分析 | 第33-37页 |
| ·国外企业年金资产配置现状 | 第33-36页 |
| ·我国企业年金资产配置现状 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第5章 基于 VaR 模型的企业年金战略资产配置实证分析 | 第38-45页 |
| ·战略资产配置的决策流程 | 第38-39页 |
| ·企业年金战略资产配置中内部约束的确定 | 第39-40页 |
| ·企业年金战略资产配置外部约束的确定 | 第40页 |
| ·企业年金资产配置的实证分析 | 第40-45页 |
| 第6章 优化我国企业年金资产配置的建议与对策 | 第45-49页 |
| ·大力发展资本市场，拓宽资产配置渠道 | 第45-46页 |
| ·资产配置基金化 | 第46-47页 |
| ·建立以股票资产配置为主的长期战略资产配置 | 第47-48页 |
| ·多元化的战术资产配置 | 第48-49页 |
| 结束语 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第53页 |