| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·认购权证的价格表现研究 | 第11-12页 |
| ·“市场价格低于内在价值”现象研究 | 第12页 |
| ·隐含波动率研究 | 第12-13页 |
| ·非连续随机股利和可修正执行价格的欧式期权定价研究 | 第13页 |
| ·本文的研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 第二章 权证及期权（权证）定价模型回顾 | 第15-25页 |
| ·权证简介 | 第15-16页 |
| ·BLACK-SCHOLES模型 | 第16-18页 |
| ·无风险定价原理与二叉树模型 | 第18-21页 |
| ·固定方差弹性CEV 模型 | 第21页 |
| ·随机波动率模型 | 第21-23页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第23-25页 |
| 第三章 认购权证的价格偏误研究 | 第25-31页 |
| ·数据统计 | 第25-26页 |
| ·模型及实证分析 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第四章 “市场价格低于内在价值”现象研究 | 第31-38页 |
| ·“市场价格低于内在价值”现象 | 第31-33页 |
| ·交易机制因素分析 | 第33-34页 |
| ·非交易机制因素分析 | 第34-35页 |
| ·“市场价格低于内在价值”套利分析 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 第五章 认购权证隐含波动率研究 | 第38-41页 |
| ·隐含波动率研究 | 第38-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第六章 基于不连续随机股利和可修正执行价格的期权定价研究 | 第41-49页 |
| ·考虑非连续随机股利的期权定价 | 第41-44页 |
| ·股利期货合约 | 第41-42页 |
| ·考虑非连续随机股利的期货定价模型 | 第42页 |
| ·考虑非连续随机股利的期权定价模型 | 第42-43页 |
| ·自融资(self-financing)证明 | 第43-44页 |
| ·考虑非连续随机股利、可修正执行价格的期权定价模型 | 第44-46页 |
| ·数字释例 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第七章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第60-62页 |
