| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状及分析 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述比较 | 第12页 |
| ·研究思路与方法 | 第12-13页 |
| ·论文可能的创新点及不足 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行信贷风险管理一般理论 | 第14-19页 |
| ·商业银行风险的概述 | 第14-16页 |
| ·风险与商业银行风险的概念 | 第14-15页 |
| ·商业银行信贷风险的基本内涵 | 第15-16页 |
| ·商业银行信贷风险管理 | 第16-19页 |
| ·商业银行信贷风险管理的内涵 | 第16-17页 |
| ·商业银行信贷风险管理的一般过程 | 第17-19页 |
| 第三章 商业银行信贷风险度量模型简介 | 第19-30页 |
| ·信用风险度量中的相关概念 | 第19页 |
| ·商业银行传统信贷风险度量模型 | 第19-22页 |
| ·多元判别分析法(Multivariate Discriminant Analysis) | 第20-21页 |
| ·Logistic 模型 | 第21页 |
| ·神经网络模型 | 第21-22页 |
| ·商业银行现代信贷风险度量模型 | 第22-28页 |
| ·基于期权理论的KMV 模型 | 第22-27页 |
| ·基于信用评级理论的Credit Metrics 模型 | 第27页 |
| ·基于保险精算理论的Credit Risk+模型 | 第27-28页 |
| ·信贷风险度量模型分析比较 | 第28-30页 |
| ·传统度量方法与现代模型的比较分析 | 第28-29页 |
| ·现代度量模型的比较分析 | 第29-30页 |
| 第四章 基于KMV 模型我国上市公司实证分析 | 第30-38页 |
| ·KMV 模型的适用性分析 | 第30页 |
| ·实证分析 | 第30-34页 |
| ·数据的选取 | 第30-32页 |
| ·股票波动率的计算 | 第32页 |
| ·违约点的计算 | 第32-33页 |
| ·资产价值V A 及其波动率σA 的计算 | 第33页 |
| ·违约距离的计算 | 第33-34页 |
| ·违约概率的估计 | 第34页 |
| ·实证研究结果检验 | 第34-36页 |
| ·对违约距离的分析 | 第34-35页 |
| ·对违约概率的分析 | 第35-36页 |
| ·修正的KMV 模型实证分析 | 第36-37页 |
| ·实证研究结果总结 | 第37-38页 |
| 第五章 商业银行信贷风险的控制及建议 | 第38-42页 |
| ·商业银行信贷风险控制 | 第38页 |
| ·风险控制的含义 | 第38页 |
| ·风险控制的过程 | 第38页 |
| ·中国商业银行加强信贷风险管理的建议 | 第38-42页 |
| ·加强中小企业的信贷风险管理 | 第38-40页 |
| ·利用衍生工具优化信贷组合管理 | 第40-41页 |
| ·大力支持科学信贷管理方法 | 第41-42页 |
| 第六章 结束语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 KMV 模型违约距离与违约概率的程序代码 | 第46页 |
| 攻读硕士学位期间出版或发表的论著、论文 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |