股指期货对ETF的套期保值研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·基本研究方法与框架 | 第13-14页 |
| ·本文创新之处及特色 | 第14-15页 |
| 第二章 ETF 简介 | 第15-21页 |
| ·ETF 特点介绍 | 第15-16页 |
| ·ETF 的运作机制 | 第16-18页 |
| ·ETF 与其他基金的比较 | 第18-21页 |
| 第三章 股指期货的基本理论 | 第21-27页 |
| ·股指期货的含义及特点 | 第21-22页 |
| ·股指期货的功能作用 | 第22-23页 |
| ·股指期货的定价原理 | 第23-24页 |
| ·我国股指期货进程及沪深300 股指期货的介绍 | 第24-27页 |
| 第四章 套期保值研究方法及评价指标体系 | 第27-32页 |
| ·传统套期保值模型 | 第27页 |
| ·现代套期保值模型 | 第27-31页 |
| ·套期保值绩效模型 | 第31-32页 |
| 第五章 实证研究 | 第32-48页 |
| ·关于序列关联性的验证 | 第32-44页 |
| ·套期保值的实证研究 | 第44-45页 |
| ·套期保值的绩效验证 | 第45-48页 |
| 第六章 结论、展望与不足 | 第48-51页 |
| ·本文结论 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-49页 |
| ·本文的不足之处 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间所取得的成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
