| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1、绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及其意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究基金绩效评估的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外基金研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外相关研究 | 第13-16页 |
| ·国内相关研究 | 第16-17页 |
| ·研究内容、方法与思路 | 第17-18页 |
| ·本文研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·本文创新 | 第18页 |
| ·基本结构 | 第18-19页 |
| 2、开放式证券投资基金的发展概况 | 第19-25页 |
| ·开放式证券投资基金概述 | 第19-22页 |
| ·证券投资基金的含义和特点 | 第19-21页 |
| ·开放式基金的分类 | 第21-22页 |
| ·开放式证券投资基金的产生和发展 | 第22-23页 |
| ·开放式证券投资基金在我国的发展概况 | 第23-25页 |
| 3、基金绩效评估的主要内容和方法 | 第25-38页 |
| ·基金绩效评估的内容 | 第25-26页 |
| ·基金投资收益率 | 第25-26页 |
| ·基金经理的投资管理能力 | 第26页 |
| ·绩效评估的理论基础—现代资产组合理论 | 第26-30页 |
| ·马克维茨的均值—方差模型 | 第26-28页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第28-30页 |
| ·风险调整绩效衡量方法 | 第30-35页 |
| ·三大经典风险调整收益指标 | 第31-33页 |
| ·三大经典业绩评价指标的区别与联系 | 第33-34页 |
| ·三大经典风险调整收益指标存在的问题 | 第34-35页 |
| ·基金投资管理能力评估的方法(T-M、H-M)及比较 | 第35-38页 |
| ·T-M二次项模型和H-M模型 | 第35-37页 |
| ·T-M模型和H-M模型的比较 | 第37-38页 |
| 4、实证分析 | 第38-52页 |
| ·实证研究设计 | 第38-41页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第38-39页 |
| ·各种收益率指标的计算方法 | 第39-41页 |
| ·实证分析及结果 | 第41-52页 |
| ·未经风险调整的收益率—历史收益率 | 第41-42页 |
| ·经风险调整的收益率绩效比较 | 第42-47页 |
| ·选股与择时能力衡量 | 第47-52页 |
| 5、结论和后续研究方向 | 第52-55页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·建议 | 第53页 |
| ·后续研究方向 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |