| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 商业银行信用风险和盈利 | 第11-12页 |
| 1.2.2 信用风险模型 | 第12-13页 |
| 1.2.3 Beta回归模型 | 第13-14页 |
| 1.2.4 粒子群算法 | 第14页 |
| 1.3 研究架构及技术路线图 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究的创新点及不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第17页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第17-18页 |
| 第2章 基础理论 | 第18-27页 |
| 2.1 信用风险模型的基本指标 | 第18-20页 |
| 2.1.1 违约概率 | 第18-19页 |
| 2.1.2 违约损失率或回收率 | 第19页 |
| 2.1.3 违约暴露 | 第19-20页 |
| 2.2 信用损失和信用风险度量指标 | 第20-21页 |
| 2.3 相关理论 | 第21-22页 |
| 2.3.1 信贷组合理论 | 第21-22页 |
| 2.3.2 信贷配给理论 | 第22页 |
| 2.4 模型阐述 | 第22-26页 |
| 2.4.1 Beta回归模型 | 第22-25页 |
| 2.4.2 相关随机效应的面板模型 | 第25-26页 |
| 2.5 粒子群算法 | 第26-27页 |
| 第3章 基于信用损失Beta分布的数量建模 | 第27-37页 |
| 3.1 信用损失分布的概率函数 | 第27-30页 |
| 3.1.1 分布函数为间断的情况 | 第27页 |
| 3.1.2 分布函数为连续的情况 | 第27-29页 |
| 3.1.3 信用损失连续密度函数与实际不连续分布的差异 | 第29-30页 |
| 3.2 信用损失分布参数的估计 | 第30-33页 |
| 3.2.1 估计方法 | 第30页 |
| 3.2.2 数据来源 | 第30页 |
| 3.2.3 估计模型 | 第30-31页 |
| 3.2.4 估计结果 | 第31-33页 |
| 3.3 校准系数的估计 | 第33-35页 |
| 3.4 引入贷款利率因素的信用组合风险模型 | 第35-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 商业银行信贷组合风险和盈利相关性的实证研究 | 第37-49页 |
| 4.1 模型设定和变量选择 | 第37页 |
| 4.2 数据来源和说明 | 第37-38页 |
| 4.3 模型估计与检验 | 第38-44页 |
| 4.3.1 模型形式的初步判断 | 第38-39页 |
| 4.3.2 模型的检验 | 第39-44页 |
| 4.4 实证分析 | 第44-48页 |
| 4.4.1 信贷组合风险和收益的分析 | 第44-45页 |
| 4.4.2 信贷组合风险和盈利的分析 | 第45-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 内外部因素对商业银行信贷组合风险与盈利相关性的影响 | 第49-59页 |
| 5.1 模型设定和变量选择 | 第49页 |
| 5.2 数据来源和说明 | 第49-50页 |
| 5.3 回归结果、稳健性检验和实证分析 | 第50-52页 |
| 5.3.1 回归结果 | 第50-51页 |
| 5.3.2 模型设定的稳健性检验 | 第51页 |
| 5.3.3 实证分析 | 第51-52页 |
| 5.4 信贷组合风险和盈利相关性的数值模拟 | 第52-58页 |
| 5.4.1 内外部因素线性相关 | 第53-55页 |
| 5.4.2 给定内部因素而外部因素变动 | 第55-56页 |
| 5.4.3 给定外部因素而内部因素变动 | 第56-58页 |
| 5.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第6章 总结与展望 | 第59-61页 |
| 6.1 总结 | 第59页 |
| 6.2 展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
