| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 主要符号对照表 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 引言 | 第12-14页 |
| 1.2 研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.1 稳定分布研究现状 | 第14页 |
| 1.2.2 套期保值模型研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 主要内容和组织结构 | 第15-18页 |
| 第二章 稳定分布基本理论及参数估计 | 第18-46页 |
| 2.1 广义中心极限定理 | 第18-20页 |
| 2.2 稳定分布的定义 | 第20-23页 |
| 2.3 稳定分布基本性质 | 第23-29页 |
| 2.4 概率密度分布函数 | 第29-34页 |
| 2.5 稳定分布参数估计 | 第34-41页 |
| 2.5.1 分位数法 | 第36-39页 |
| 2.5.2 特征函数回归法 | 第39-40页 |
| 2.5.3 负阶矩法 | 第40-41页 |
| 2.6 仿真实验 | 第41-44页 |
| 2.6.1 无穷方差检验 | 第41-42页 |
| 2.6.2 参数估计方法比较 | 第42-44页 |
| 2.7 本章小结 | 第44-46页 |
| 第三章 基于稳定分布的套期保值模型 | 第46-62页 |
| 3.1 套期保值模型 | 第46-52页 |
| 3.1.1 静态模型 | 第46-48页 |
| 3.1.2 动态模型 | 第48-51页 |
| 3.1.3 模型评价 | 第51-52页 |
| 3.2 风险价值(VaR) | 第52-54页 |
| 3.3 基于正态分布的Va R最优套期保值模型 | 第54-58页 |
| 3.3.1 模型假设 | 第54-55页 |
| 3.3.2 模型推导 | 第55-56页 |
| 3.3.3 模型求解 | 第56-58页 |
| 3.4 基于稳定分布的Va R最优套期保值模型 | 第58-61页 |
| 3.4.1 模型假设 | 第59页 |
| 3.4.2 模型推导 | 第59-60页 |
| 3.4.3 模型求解 | 第60-61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 实证研究 | 第62-80页 |
| 4.1 金融市场稳定分布实证研究 | 第62-67页 |
| 4.1.1 股票市场 | 第62-65页 |
| 4.1.2 期货市场 | 第65-67页 |
| 4.2 基于稳定分布的VaR最优套期保值模型实证研究 | 第67-79页 |
| 4.2.1 数据采集与分析 | 第69-72页 |
| 4.2.2 模型求解 | 第72-74页 |
| 4.2.3 模型评价 | 第74-79页 |
| 4.3 本章小结 | 第79-80页 |
| 第五章 总结与展望 | 第80-82页 |
| 5.1 总结 | 第80-81页 |
| 5.2 展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第90-91页 |
| 攻读学位期间参与的项目 | 第91-93页 |