| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 第一节 选题背景与选题意义 | 第8-10页 |
| 一、选题背景 | 第8页 |
| 二、构建涵盖事件风险因素的VaR模型的理论意义 | 第8-9页 |
| 三、探讨适用于股指期货市场的涵盖事件风险因素VaR模型的实际意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-13页 |
| 一、国内外学者关于VaR方法的研究综述 | 第10-12页 |
| 二、关于事件风险因素的研究综述 | 第12-13页 |
| 第三节 本文的内容框架、创新点、难点及解决办法 | 第13-16页 |
| 一、本文的内容框架 | 第13-14页 |
| 二、本文可能的创新点 | 第14-15页 |
| 三、难点及其解决办法 | 第15-16页 |
| 第二章 VaR的基础知识及其主要计算方法 | 第16-25页 |
| 第一节 VaR的基础知识 | 第16-18页 |
| 一、VaR的定义 | 第16页 |
| 二、VaR值估算的一般形式 | 第16-17页 |
| 三、VaR方法的作用 | 第17-18页 |
| 第二节 关于VaR值估算的注意要素及其主要计算方法 | 第18-25页 |
| 一、VaR值估算中须注意的要素 | 第18页 |
| 二、单个金融资产VaR值计算的主流方法 | 第18-23页 |
| 三、传统VaR算法的一个共同缺陷 | 第23-25页 |
| 第三章 金融资产的事件风险 | 第25-31页 |
| 第一节 事件风险的基础知识 | 第25-26页 |
| 一、事件风险的定义 | 第25页 |
| 二、事件风险过程的描述方法 | 第25页 |
| 三、跳跃过程η的参数估计 | 第25-26页 |
| 第二节 涵盖事件风险因素VaR计算的一般公式及四种具体方法 | 第26-31页 |
| 一、涵盖事件风险因素VaR计算的一般公式 | 第26-27页 |
| 二、无f(r)具体估计形式的计算方法 | 第27-29页 |
| 三、有f(r)具体估计形式的计算方法 | 第29-31页 |
| 第四章 VaR模型有效性的检验 | 第31-35页 |
| 第一节 移动窗口法 | 第31-32页 |
| 一、移动窗口法介绍 | 第31页 |
| 二、例外数 | 第31-32页 |
| 第二节 模型有效性的主要检验方法 | 第32-35页 |
| 一、累积概率检验 | 第32页 |
| 二、Kupiec似然比率检验法 | 第32-33页 |
| 三、二项分布检验 | 第33页 |
| 四、综合检验过程小结 | 第33-35页 |
| 第五章 基于恒指期货数据的实证分析 | 第35-50页 |
| 第一节 实证要素的选取 | 第35-40页 |
| 一、样本及预测区间的选取 | 第35-36页 |
| 二、持续期及置信水平 | 第36-37页 |
| 三、样本数据预处理 | 第37页 |
| 四、正态性检验 | 第37-39页 |
| 五、期货市场特有的上涨VaR与下跌VaR之分 | 第39-40页 |
| 第二节 传统模型与涵盖事件风险因素VaR模型的实证对比结果 | 第40-45页 |
| 一、事件风险过程——跳跃过程η的估计结果 | 第40页 |
| 二、经事件风险因素改进前后四种方法综合对比结果 | 第40-44页 |
| 三、以EGARCH模型法为例作进一步检验对比 | 第44-45页 |
| 四、小结 | 第45页 |
| 第三节 关于K的取值与置信水平1-α的选择 | 第45-48页 |
| 一、K的合理取值 | 第45-48页 |
| 二、关于置信水平1-α的选择 | 第48页 |
| 第四节 实证分析小结 | 第48-50页 |
| 第六章 总结与建议、不足与展望 | 第50-53页 |
| 第一节 本文总结与建议 | 第50-51页 |
| 第二节 本文不足与未来展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
