基于期铜的跨境套利交易策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第14-17页 |
| 2 国内外铜期货市场发展状况 | 第17-23页 |
| 2.1 国内商品期货现状 | 第17-20页 |
| 2.2 国内外期铜市场及合约比较 | 第20-21页 |
| 2.3 国内外期货市场机制比较 | 第21-23页 |
| 3 商品期货跨市场套利概述以及交易策略 | 第23-31页 |
| 3.1 跨市场套利概念陈述 | 第23-24页 |
| 3.2 跨市场套利的特点 | 第24-25页 |
| 3.3 跨市场套利分析方法介绍 | 第25-27页 |
| 3.4 常见的跨市场套利交易策略 | 第27-31页 |
| 4 期铜跨市场套利的交易策略设计 | 第31-46页 |
| 4.1 交易标的的选择 | 第31-32页 |
| 4.2 价差及比价波动分析 | 第32-35页 |
| 4.3 期铜套利头寸比例分析 | 第35页 |
| 4.4 策略回测分析 | 第35-46页 |
| 5 跨市场套利资金管理以及风险防范 | 第46-51页 |
| 5.1 跨市场套利相关风险 | 第46-49页 |
| 5.2 跨市场套利资金管理 | 第49-51页 |
| 6 结语 | 第51-53页 |
| 6.1 本文主要研究工作 | 第51-52页 |
| 6.2 后续研究工作 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-67页 |
