| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 本文的主要工作及内容安排 | 第8-10页 |
| 第二章 混合分布下相对鲁棒条件风险值优化 | 第10-25页 |
| 2.1 引言 | 第10页 |
| 2.2 风险值概述 | 第10-12页 |
| 2.3 混合分布下RCVaR的定义及性质 | 第12-13页 |
| 2.4 混合分布下相对鲁棒条件风险值优化 | 第13-18页 |
| 2.4.1 RCVaR优化模型的等价转化 | 第13-14页 |
| 2.4.2 RCVaR优化模型的近似处理 | 第14-16页 |
| 2.4.3 RCVaR优化模型在投资组合可行集下的处理 | 第16-17页 |
| 2.4.4 正态分布下投资组合模型求解 | 第17-18页 |
| 2.5 数值实验 | 第18-24页 |
| 2.5.1 参数选取方法 | 第18页 |
| 2.5.2 数据选取 | 第18-20页 |
| 2.5.3 计算结果 | 第20-24页 |
| 2.6 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 联合概率包络约束下的分布式鲁棒优化 | 第25-38页 |
| 3.1 引言 | 第25-26页 |
| 3.2 联合概率包络约束概述 | 第26-27页 |
| 3.3 联合概率包络约束下的分布式鲁棒优化 | 第27-32页 |
| 3.3.1 参数是线性情况下的联合概率包络约束模型处理 | 第27-28页 |
| 3.3.2 联合概率包络约束可行集的处理 | 第28-31页 |
| 3.3.3 计算方法 | 第31-32页 |
| 3.4 数值实验 | 第32-37页 |
| 3.4.1 动态水箱问题 | 第32-34页 |
| 3.4.2 计算结果 | 第34-36页 |
| 3.4.3 联合概率包络约束与联合机会约束模型结果的对比 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
