| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第18-21页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第21页 |
| 1.3 本文创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第23-39页 |
| 2.1 理论基础 | 第23-30页 |
| 2.1.1 资产定价理论 | 第23-26页 |
| 2.1.2 期货套期保值理论 | 第26-27页 |
| 2.1.3 数值逼近理论 | 第27-30页 |
| 2.2 文献综述 | 第30-39页 |
| 2.2.1 大宗商品衍生品定价理论 | 第32-34页 |
| 2.2.2 大宗商品套期保值理论 | 第34-39页 |
| 第3章 多资产大宗商品期货定价 | 第39-72页 |
| 3.1 大宗商品期货定价影响因素 | 第39-40页 |
| 3.1.1 便利收益 | 第39页 |
| 3.1.2 标的资产收益率 | 第39-40页 |
| 3.1.3 协整效应 | 第40页 |
| 3.2 收益不确定性与多资产大宗商品期货定价 | 第40-54页 |
| 3.2.1 模型假设 | 第40-41页 |
| 3.2.2 主要定理 | 第41-54页 |
| 3.3 数值分析 | 第54-60页 |
| 3.3.1 固定收益与有协整效应下大宗商品期货期权价格 | 第54-56页 |
| 3.3.2 随机收益与无协整效应下大宗商品期货期权价格 | 第56-57页 |
| 3.3.3 随机收益与协整效应共存下大宗商品期货期权价格 | 第57-60页 |
| 3.4 实证研究：以亚太LNG市场为例 | 第60-70页 |
| 3.4.1 研究背景与动机 | 第60-64页 |
| 3.4.2 数据描述 | 第64-65页 |
| 3.4.3 参数估计 | 第65-67页 |
| 3.4.4 实证结果 | 第67-70页 |
| 3.5 小结 | 第70-72页 |
| 第4章 大宗商品长期合约的对冲风险与离散对冲策略 | 第72-90页 |
| 4.1 大宗商品长期合约的对冲风险 | 第73-77页 |
| 4.2 对冲策略的离散化逼近算法 | 第77-87页 |
| 4.2.1 算法设计 | 第77-82页 |
| 4.2.2 算法收敛性 | 第82-87页 |
| 4.3 数值分析 | 第87-88页 |
| 4.4 小结 | 第88-90页 |
| 第5章 大宗商品长期合约最优对冲策略与高维牛顿迭代算法 | 第90-109页 |
| 5.1 最优对冲策略的高维牛顿迭代逼近算法 | 第92-105页 |
| 5.1.1 算法设计 | 第94-99页 |
| 5.1.2 算法收敛性 | 第99-105页 |
| 5.2 数值分析 | 第105-108页 |
| 5.3 小结 | 第108-109页 |
| 第6章 几何布朗运动与均值回复过程下大宗商品长期合约对冲策略 | 第109-119页 |
| 6.1 几何布朗运动下的大宗商品长期合约对冲风险 | 第110-112页 |
| 6.2 均值回复过程下的大宗商品长期合约对冲风险 | 第112-113页 |
| 6.3 数值分析 | 第113-118页 |
| 6.3.1 期末风险无约束条件下的现金流风险 | 第114-116页 |
| 6.3.2 存在期末风险约束条件下的现金流风险 | 第116-118页 |
| 6.4 小结 | 第118-119页 |
| 第7章 国际原油长期合约最优对冲策略 | 第119-135页 |
| 7.1 研究对象 | 第120-121页 |
| 7.2 研究方法 | 第121-128页 |
| 7.2.1 对冲策略的选择 | 第121-126页 |
| 7.2.2 对冲策略评价标准 | 第126-128页 |
| 7.3 实证结果 | 第128-134页 |
| 7.3.1 合约设计及数据描述 | 第128-129页 |
| 7.3.2 对冲策略评价 | 第129-134页 |
| 7.4 小结 | 第134-135页 |
| 结论 | 第135-137页 |
| 参考文献 | 第137-148页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间科研成果 | 第148-149页 |
| 附录 B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第149-150页 |
| 附录 C 对冲策略表 | 第150-154页 |
| 致谢 | 第154页 |
