基于价值投资的多因子量化选股模型研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究思路及研究方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 研究创新点与不足 | 第15-18页 |
| 1.4.1 研究创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 不足 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 价值投资相关理论 | 第18-19页 |
| 2.1.1 格雷厄姆的价值投资 | 第18页 |
| 2.1.2 费雪的成长性投资 | 第18-19页 |
| 2.1.3 巴菲特的价值投资 | 第19页 |
| 2.2 因子模型相关理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 单因子模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 多因子模型 | 第20-22页 |
| 2.3 国内外研究文献 | 第22-24页 |
| 2.3.1 国外研究文献 | 第22-23页 |
| 2.3.2 国内研究文献 | 第23-24页 |
| 2.4 简要评述 | 第24-26页 |
| 第三章 价值型因子选股的理论分析 | 第26-34页 |
| 3.1 价值投资的理念及相关指标分析 | 第26-30页 |
| 3.1.1 价值投资的理念 | 第26-28页 |
| 3.1.2 相关指标分析 | 第28-30页 |
| 3.2 因子选股模型的比较分析 | 第30-32页 |
| 3.2.1 因子量化选股的原理及步骤 | 第30页 |
| 3.2.2 排序法与回归法的比较分析 | 第30-32页 |
| 3.3 价值型因子选股模型的构建思路 | 第32-34页 |
| 第四章 有效价值因子的筛选 | 第34-44页 |
| 4.1 价值因子库构建 | 第34页 |
| 4.2 数据的选取与预处理 | 第34-36页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第34-35页 |
| 4.2.2 数据的预处理 | 第35-36页 |
| 4.3 价值因子有效性检验及冗余因子的剔除 | 第36-40页 |
| 4.3.1 价值因子有效性检验 | 第36-39页 |
| 4.3.2 冗余价值因子的剔除 | 第39-40页 |
| 4.4 价值因子有效性分析 | 第40-42页 |
| 4.4.1 检验结果分析 | 第40页 |
| 4.4.2 牛熊市分阶段分析 | 第40-42页 |
| 4.5 小结 | 第42-44页 |
| 第五章 价值型因子选股模型的确立与检验 | 第44-54页 |
| 5.1 价值型因子选股模型的确立 | 第44-47页 |
| 5.1.1 价值型因子选股模型的选择 | 第44页 |
| 5.1.2 因子赋权 | 第44-45页 |
| 5.1.3 投资组合规模的确定 | 第45-47页 |
| 5.2 价值型因子选股效果评价 | 第47-53页 |
| 5.2.1 评价指标 | 第47-48页 |
| 5.2.2 市值因子选股效果评价 | 第48-50页 |
| 5.2.3 估值因子选股效果评价 | 第50-52页 |
| 5.2.4 价值型多因子选股模型效果评价 | 第52-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第54-56页 |
| 6.1 全文研究的主要结论 | 第54-55页 |
| 6.2 对未来的展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
