基于信息熵的中美股市有效性比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·研究的方法 | 第10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-11页 |
| ·文章结构 | 第11页 |
| ·本章小结 | 第11-13页 |
| 2 相关理论介绍 | 第13-21页 |
| ·资本市场有效性理论 | 第13-17页 |
| ·市场有效性的定义及分类 | 第13-14页 |
| ·有效市场理论的缺陷 | 第14页 |
| ·国外实证研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内实证研究综述 | 第16-17页 |
| ·信息熵理论 | 第17-19页 |
| ·信息熵的定义及性质 | 第17-18页 |
| ·交互信息 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 3 基于序列相关检验的中美股市有效性实证研究 | 第21-32页 |
| ·传统资本市场有效性检验方法 | 第21-25页 |
| ·弱式有效性检验方法 | 第21-24页 |
| ·半强式有效性检验方法 | 第24页 |
| ·强式有效性检验方法 | 第24-25页 |
| ·中美股市序列相关性实证检验 | 第25-31页 |
| ·样本选择 | 第25页 |
| ·研究假设 | 第25页 |
| ·收益率计算 | 第25-27页 |
| ·实证过程及结果分析 | 第27-31页 |
| ·实证结论 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 基于信息熵的中美股市有效性实证研究 | 第32-45页 |
| ·信息熵衡量有效性的优势 | 第32页 |
| ·基于信息熵的中美股市有效性实证检验 | 第32-43页 |
| ·研究假设 | 第32-34页 |
| ·研究思路及步骤 | 第34-35页 |
| ·实证结果及分析 | 第35-39页 |
| ·差异的显著性检验 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 5 基于信息熵的中美股市风险及相关性实证研究 | 第45-54页 |
| ·基于信息熵的中美股市风险实证研究 | 第45-49页 |
| ·信息熵衡量风险的优势 | 第45页 |
| ·信息熵与方差的比较研究 | 第45-46页 |
| ·基于信息熵的风险计量模型 | 第46-47页 |
| ·研究思路及步骤 | 第47-48页 |
| ·实证结果及分析 | 第48-49页 |
| ·基于信息熵的中美股市相关性实证研究 | 第49-53页 |
| ·信息熵衡量相关性的优势 | 第49页 |
| ·研究依据 | 第49-50页 |
| ·研究思路及步骤 | 第50-51页 |
| ·实证结果及分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 6 结论 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
