| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 汇率与房价关系国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 货币供给与房价关系国内外研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 汇率与货币供给关系国内外研究综述 | 第17-18页 |
| 1.2.4 国内外已有研究述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法 | 第20-22页 |
| 1.4.1 文献分析法 | 第20页 |
| 1.4.2 统计分析法 | 第20-21页 |
| 1.4.3 经济计量模型分析法 | 第21-22页 |
| 1.5 研究技术路线图 | 第22-23页 |
| 1.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 2 相关理论基础 | 第24-32页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第24-26页 |
| 2.1.1 国际收支论 | 第24页 |
| 2.1.2 购买力平价说 | 第24-25页 |
| 2.1.3 汇兑心理论 | 第25页 |
| 2.1.4 利率平价论 | 第25-26页 |
| 2.2 货币供给理论 | 第26-28页 |
| 2.2.1 弗里德曼－施瓦茨货币供给模型 | 第26-27页 |
| 2.2.2 卡甘货币供给模型 | 第27-28页 |
| 2.2.3 货币供给的外生性与内生性 | 第28页 |
| 2.3 房地产价格决定理论 | 第28-31页 |
| 2.3.1 房地产存量－流量模型 | 第28-29页 |
| 2.3.2 房地产服务流量模型 | 第29-30页 |
| 2.3.3 房地产蛛网模型 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 3 汇率、货币供给和房价的互动机理 | 第32-40页 |
| 3.1 汇率与房价互相机理 | 第32-34页 |
| 3.1.1 预期效应 | 第32-33页 |
| 3.1.2 财富效应 | 第33页 |
| 3.1.3 流动性效应 | 第33-34页 |
| 3.1.4 溢出效应 | 第34页 |
| 3.2 货币供给与房价互动机理 | 第34-37页 |
| 3.2.1 货币供给对房价的传导机制 | 第34-36页 |
| 3.2.2 房价对货币供给的传导机制 | 第36-37页 |
| 3.3 汇率与货币供给互动机理 | 第37-38页 |
| 3.3.1 汇率对货币供给的传导机制 | 第37-38页 |
| 3.3.2 货币供给对汇率的传导机制 | 第38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 4 人民币汇率、货币供给与我国房价时变动态关系的实证研究 | 第40-68页 |
| 4.1 相关非线性计量方法 | 第40-45页 |
| 4.1.1 非对称性Granger因果关系检验 | 第40-41页 |
| 4.1.2 NARDL方法 | 第41-43页 |
| 4.1.3 时变参数向量自回归——TVP-VAR模型 | 第43-44页 |
| 4.1.4 随机波动率向量自回归模型——SV-VAR模型 | 第44-45页 |
| 4.2 变量选取与初步统计分析 | 第45-47页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第45页 |
| 4.2.2 描述性统计分析 | 第45-46页 |
| 4.2.3 单位根检验 | 第46-47页 |
| 4.3 人民币汇率、货币供给与我国房价Granger因果关系检验 | 第47-50页 |
| 4.3.1 滞后阶数选择 | 第48页 |
| 4.3.2 残差自相关性检验 | 第48-49页 |
| 4.3.3 人民币汇率、货币供给与我国房价线性协整关系检验 | 第49页 |
| 4.3.4 人民币汇率、货币供给与我国房价Granger因果关系检验 | 第49-50页 |
| 4.4 人民币汇率、货币供给与我国房价非对称性Granger因果关系检验 | 第50-52页 |
| 4.4.1 数据初步处理 | 第50-51页 |
| 4.4.2 非对称性Granger因果关系检验估计结果 | 第51-52页 |
| 4.5 基于NARDL模型人民币汇率、货币供给与我国房价非对称传递效应检验 | 第52-55页 |
| 4.5.1 模型估计效果的评价 | 第52-53页 |
| 4.5.2 长期关系检验及非对称性检验 | 第53-54页 |
| 4.5.3 模型估计结果分析 | 第54-55页 |
| 4.6 基于TVP-VAR模型的人民币汇率、货币供给与我国房价关系研究 | 第55-62页 |
| 4.6.1 模型参数估计结果及模型适用性检验 | 第55-57页 |
| 4.6.2 TVP-VAR模型的时变脉冲响应分析 | 第57-62页 |
| 4.7 基于SV-VAR模型的人民币汇率、货币供给与我国房价关系研究 | 第62-66页 |
| 4.7.1 人民币汇率、货币供给与我国房价波动率的估计 | 第62-64页 |
| 4.7.2 随机波动率冲击的脉冲响应分析 | 第64-66页 |
| 4.8 本章小结 | 第66-68页 |
| 5 结论与政策建议 | 第68-70页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第68页 |
| 5.2 相关对策建议 | 第68-70页 |
| 6 总结与展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第80页 |
