| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 市场信息效率的相关研究 | 第13-16页 |
| 1.2.2 机构投资者与市场信息效率关系的相关研究 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 相关研究基础与理论分析 | 第22-35页 |
| 2.1 机构投资者的基本内涵 | 第22-26页 |
| 2.1.1 机构投资者的定义与特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 机构投资者在中国的发展 | 第23-26页 |
| 2.2 证券市场信息效率的相关理论 | 第26-31页 |
| 2.2.1 基于有效市场假说的证券市场信息效率分析 | 第26-28页 |
| 2.2.2 基于股价同步性理论的市场信息效率分析 | 第28-31页 |
| 2.3 机构投资者参与对证券市场信息效率影响分析 | 第31-35页 |
| 2.3.1 机构投资者参与的定义及衡量指标 | 第31-32页 |
| 2.3.2 机构投资者对证券市场信息效率的影响 | 第32-35页 |
| 第3章 机构投资者参与对股价同步性的影响 | 第35-54页 |
| 3.1 实证研究设计 | 第35-41页 |
| 3.1.1 变量的选取与预处理 | 第35-38页 |
| 3.1.2 样本选择与数据来源 | 第38页 |
| 3.1.3 研究假设与模型设计 | 第38-41页 |
| 3.2 回归结果及分析 | 第41-49页 |
| 3.2.1 描述性统计分析 | 第41-43页 |
| 3.2.2 机构投资者参与与股价同步性的相关性检验 | 第43-44页 |
| 3.2.3 基本方程(OLS)和方程组(2SLS)模型回归结果 | 第44-49页 |
| 3.3 稳健性检验 | 第49-54页 |
| 3.3.1 分年度子样本检验结果分析 | 第49-52页 |
| 3.3.2 去零值检验 | 第52-54页 |
| 第4章 机构投资者参与对市场信息效率影响交叉检验 | 第54-60页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第55页 |
| 4.2 交叉检验研究设计 | 第55-57页 |
| 4.2.1 变量定义与交叉检验模型设定 | 第55-56页 |
| 4.2.2 研究假设 | 第56-57页 |
| 4.3 交叉检验结果分析 | 第57-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第68-69页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第69页 |
