| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-23页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 资产证券化 | 第9-18页 |
| 1.2.1 资产证券化定义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内外资产证券化发展历程 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外资产证券化发展现状 | 第12-18页 |
| 1.3 信贷资产证券化的理论 | 第18-20页 |
| 1.3.1 信贷资产证券化的机理 | 第18-19页 |
| 1.3.2 信贷资产证券化的操作流程 | 第19页 |
| 1.3.3 银行信贷资产支持产品交易结构 | 第19-20页 |
| 1.4 本文研究内容、方法 | 第20-23页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4.3 本文的创新与贡献 | 第21-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-26页 |
| 2.1 国外相关研究状况 | 第23-24页 |
| 2.2 国内相关研究状况 | 第24页 |
| 2.3 文献述评 | 第24-26页 |
| 第三章 信贷资产支持产品结构设计和定价方法 | 第26-35页 |
| 3.1 信贷资产支持产品结构设计思想 | 第26页 |
| 3.2 信贷资产支持产品定价方法 | 第26-27页 |
| 3.3 按计划还款模式下的信贷资产支持产品设计模型 | 第27-30页 |
| 3.3.1 符号说明 | 第27-28页 |
| 3.3.2 模型设定 | 第28-30页 |
| 3.4 考虑违约的信贷资产支持产品定价模型 | 第30-35页 |
| 3.4.1 符号说明 | 第30页 |
| 3.4.2 模型设定 | 第30-32页 |
| 3.4.3 违约分布函数与违约时间 | 第32-33页 |
| 3.4.4 Copula函数简介及其应用 | 第33-35页 |
| 第四章 按计划还款模型的实证分析 | 第35-43页 |
| 4.1 案例产品基本情况介绍 | 第35-36页 |
| 4.2 按计划还款模型的分层证券定价 | 第36-40页 |
| 4.2.1 现金流的归集 | 第36-37页 |
| 4.2.2 资产支持证券分层定价计算 | 第37-40页 |
| 4.3 按计划还款模型的证券结构设计 | 第40-42页 |
| 4.3.1 分层数量和期限的设定 | 第40-41页 |
| 4.3.2 最优分层比例和本金偿还计划的计算 | 第41-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 考虑违约的信贷资产支持产品定价模型实证 | 第43-51页 |
| 5.1 样本数据处理 | 第43页 |
| 5.2 实证模拟定价 | 第43-50页 |
| 5.2.1 相关系数矩阵 | 第43-44页 |
| 5.2.2 模拟定价结果及分析 | 第44-47页 |
| 5.2.3 敏感性分析 | 第47-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第六章 总结 | 第51-52页 |
| 6.1 结论 | 第51页 |
| 6.2 建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |