| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究概况 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究概况 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的主要研究内容 | 第15页 |
| 1.4 研究方法和创新 | 第15-16页 |
| 1.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 第二章 信用衍生品对商业银行信用风险影响理论分析 | 第17-35页 |
| 2.1 商业银行的信用风险 | 第17-19页 |
| 2.1.1 商业银行信用风险的概念 | 第17页 |
| 2.1.2 商业银行信用风险的特征 | 第17-19页 |
| 2.2 信用衍生品及其交易市场 | 第19-26页 |
| 2.2.1 信用衍生品 | 第19-23页 |
| 2.2.2 信用衍生品交易市场 | 第23-26页 |
| 2.3 信用衍生品对商业银行信用风险的影响分析 | 第26-34页 |
| 2.3.1 信用衍生品对商业银行信用风险的积极影响 | 第26-30页 |
| 2.3.2 信用衍生品对商业银行信用风险的消极影响 | 第30-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 信用衍生品对商业银行信用风险影响实证分析 | 第35-51页 |
| 3.1 变量选取与模型建立 | 第35-39页 |
| 3.1.1 变量选取与数据来源 | 第35-36页 |
| 3.1.2 变量的描述性分析 | 第36-38页 |
| 3.1.3 动态面板数据模型的建立 | 第38-39页 |
| 3.2 动态面板数据的广义矩估计 GMM | 第39-43页 |
| 3.2.1 动态面板数据 | 第39-40页 |
| 3.2.2 工具变量法 | 第40-41页 |
| 3.2.3 一阶差分广义矩估计 | 第41-43页 |
| 3.2.4 GMM 的过度识别检验 | 第43页 |
| 3.3 面板数据的单位根检验 | 第43-46页 |
| 3.3.1 单位根检验原理 | 第43-45页 |
| 3.3.2 单位根检验结果 | 第45-46页 |
| 3.4 动态面板数据的 GMM 估计结果 | 第46-50页 |
| 3.4.1 信用衍生品使用对银行贷款行为的影响 | 第46-48页 |
| 3.4.2 信用衍生品使用对银行风险的影响 | 第48-50页 |
| 3.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 第四章 结论与相关建议 | 第51-55页 |
| 4.1 结论 | 第51页 |
| 4.2 相关建议 | 第51-53页 |
| 4.2.1 宏观层面的建议 | 第52-53页 |
| 4.2.2 微观层面的建议 | 第53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |