| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与技术路线图 | 第17-19页 |
| 1.3.1 本文的研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第19页 |
| 1.4 本文特色和创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 股价信息含量对企业价值影响的相关理论 | 第21-28页 |
| 2.1 相关内涵界定 | 第21-22页 |
| 2.1.1 股价信息含量 | 第21页 |
| 2.1.2 企业价值内涵界定 | 第21-22页 |
| 2.1.3 投资效率内涵界定 | 第22页 |
| 2.2 企业价值的影响因素 | 第22-25页 |
| 2.3 投资效率的影响因素 | 第25-26页 |
| 2.4 股价信息含量对企业价值的影响机理分析 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 股价信息含量与企业价值的实证分析 | 第28-43页 |
| 3.1 股价信息含量测度指标及计算方法 | 第28-30页 |
| 3.1.1 股价波动非同步性指标 | 第28-29页 |
| 3.1.2 股票收益反应未来会计盈余能力 | 第29页 |
| 3.1.3 知情交易概率（PIN） | 第29-30页 |
| 3.1.4 私有信息交易量指标 | 第30页 |
| 3.2 企业价值计量方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 现金流贴现模型 | 第30-31页 |
| 3.2.2 相对估价法 | 第31-32页 |
| 3.2.3 期权定价模型 | 第32-33页 |
| 3.3 研究假设 | 第33页 |
| 3.4 实证检验结果及分析 | 第33-40页 |
| 3.4.1 变量的选取 | 第33-35页 |
| 3.4.2 模型的设定 | 第35页 |
| 3.4.3 实证分析 | 第35-40页 |
| 3.5 股价信息含量与公司的长期表现 | 第40-41页 |
| 3.6 本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 股价信息含量对企业价值影响的投资效率路径研究 | 第43-52页 |
| 4.1 投资效率的测度指标 | 第43-48页 |
| 4.1.1 模型测度方法 | 第43页 |
| 4.1.2 指标体系测度方法 | 第43-48页 |
| 4.2 研究假设 | 第48页 |
| 4.3 股价信息含量对投资效率的影响 | 第48-51页 |
| 4.3.1 变量的选取 | 第48-49页 |
| 4.3.2 模型的设定 | 第49页 |
| 4.3.3 实证分析 | 第49-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |