| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第17-19页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 创新和不足 | 第20-22页 |
| 1.4.1 创新 | 第20-21页 |
| 1.4.2 不足 | 第21-22页 |
| 第二章 外汇风险管理理论回顾 | 第22-34页 |
| 2.1 外汇风险的概念 | 第22页 |
| 2.2 外汇风险的成因 | 第22-23页 |
| 2.3 外汇风险的分类 | 第23-25页 |
| 2.3.1 折算风险 | 第23-24页 |
| 2.3.2 交易风险 | 第24页 |
| 2.3.3 经济风险 | 第24-25页 |
| 2.4 外汇风险管理的准则和程序 | 第25-27页 |
| 2.4.1 外汇风险管理准则 | 第25-26页 |
| 2.4.2 外汇风险管理程序 | 第26-27页 |
| 2.5 外汇风险的计量方法 | 第27-31页 |
| 2.5.1 VaR方法 | 第27-30页 |
| 2.5.2 外汇敞口分析 | 第30-31页 |
| 2.6 外汇风险的管理方法 | 第31-33页 |
| 2.6.1 不利用金融衍生工具的风险管理方法 | 第31-32页 |
| 2.6.2 利用金融衍生工具的风险管理方法 | 第32-33页 |
| 2.7 小结 | 第33-34页 |
| 第三章 我国商业银行外汇风险管理的现状和问题 | 第34-41页 |
| 3.1 我国商业银行外汇风险管理的发展状况 | 第34-38页 |
| 3.1.1 我国商业银行外汇风险管理的发展历程 | 第34-36页 |
| 3.1.2 我国商业银行在外汇风险管理上的进展 | 第36-38页 |
| 3.2 我国商业银行外汇风险管理存在的问题 | 第38-40页 |
| 3.2.1 外汇风险的计量能力欠缺 | 第38页 |
| 3.2.2 外汇风险控制方法落后 | 第38-39页 |
| 3.2.3 商业银行的外汇风险管理意识有待提高 | 第39页 |
| 3.2.4 缺乏具有外汇风险管理专业知识的人才 | 第39页 |
| 3.2.5 外汇风险管理的组织结构的不尽完善 | 第39-40页 |
| 3.2.6 商业银行外汇风险管理环境存在缺陷 | 第40页 |
| 3.3 小结 | 第40-41页 |
| 第四章 我国商业银行外汇风险度量的实证分析 | 第41-56页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第41-42页 |
| 4.2 模型的假设条件检验 | 第42-49页 |
| 4.2.1 自相关检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第43-45页 |
| 4.2.3 正态分布检验 | 第45-46页 |
| 4.2.4 异方差检验 | 第46-48页 |
| 4.2.5 ARCH效应检验 | 第48-49页 |
| 4.3 GARCH模型的建立以及VaR的计算 | 第49-52页 |
| 4.3.1 GARCH模型的建立 | 第49-50页 |
| 4.3.2 VaR的计算 | 第50-52页 |
| 4.4 我国商业银行外汇风险的实际测算 | 第52-55页 |
| 4.5 小结 | 第55-56页 |
| 第5章 商业银行外汇风险管理的政策建议 | 第56-62页 |
| 5.1 构建完善的外汇风险计量体系 | 第56-57页 |
| 5.2 灵活应用各种先进的外汇风险控制方法 | 第57-58页 |
| 5.3 培育外汇风险管理文化,增强外汇风险管理意识 | 第58页 |
| 5.4 健全外汇风险管理的组织结构 | 第58-59页 |
| 5.5 加大人才引进力度,改善人力资源政策 | 第59-60页 |
| 5.6 针对我国商业银行外汇风险管理环境予以优化 | 第60-61页 |
| 5.6.1 建立健全商业银行外汇风险相关法律监管制度 | 第60页 |
| 5.6.2 充分发挥市场约束在商业银行外汇风险管理中的作用 | 第60页 |
| 5.6.3 培育运作良好的外汇衍生工具市场 | 第60-61页 |
| 5.7 小结 | 第61-62页 |
| 结论与展望 | 第62-63页 |
| 1、结论 | 第62页 |
| 2、展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第67-68页 |
