随机连续金融价格模型及波动持续性统计分析
| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 引言 | 第10-11页 |
| 1.2 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 随机过程理论简介 | 第12-15页 |
| 第2章 多粒子连续渗流金融价格模型 | 第15-20页 |
| 2.1 多粒子连续渗流模型理论 | 第15-16页 |
| 2.2 二维多粒子连续渗流金融价格模型 | 第16-17页 |
| 2.3 三维多粒子连续渗流金融价格模型 | 第17-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 金融价格模型的波动持续性分析 | 第20-35页 |
| 3.1 波动持续期时间序列 | 第20-22页 |
| 3.2 波动持续期序列的多重分形性分析 | 第22-28页 |
| 3.2.1 多重分形性 | 第22-23页 |
| 3.2.2 多重分形性实证分析 | 第23-28页 |
| 3.3 波动持续期序列的Zipf分析 | 第28-34页 |
| 3.3.1 τ-持续期序列的Zipf分析 | 第28-29页 |
| 3.3.2 不同时间尺度下的τ-持续期序列分析 | 第29-31页 |
| 3.3.3 不同阈值下的τ-持续期序列分析 | 第31-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 金融价格模型的多尺度交叉递归定量研究 | 第35-42页 |
| 4.1 经验模态分解法 | 第35页 |
| 4.2 金融价格模型的交叉递归定量分析 | 第35-37页 |
| 4.3 交叉递归定量分析法的实证分析 | 第37-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 金融市场波动的多尺度复杂性研究 | 第42-50页 |
| 5.1多尺度交叉样本熵分析法 | 第42-43页 |
| 5.2 不同β值下的模型实证分析 | 第43-46页 |
| 5.3 不同λ值下的模型实证分析 | 第46-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第6章 结论 | 第50-52页 |
| 6.1 实证结论 | 第50-51页 |
| 6.2 论文创新点 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-60页 |
| 学位论文数据集 | 第60页 |
