KMV模型在中国上市公司信用风险度量中的适用性研究

内容摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
第一章 导论	第9-14页
第一节 研究背景和意义	第9-11页
第二节 文献综述	第11-12页
第三节 研究方法和思路	第12-13页
第四节 研究内容和观点	第13-14页
第二章 信用风险理论及其度量技术发展演进	第14-32页
第一节 信用风险涵义	第14-15页
第二节 信用风险特征和管理	第15-17页
第三节 传统信用风险度量方法及其评析	第17-24页
第四节 现代信用风险量化度量模型及其评析	第24-32页
第三章 引入KMV模型的信用风险度量机理	第32-37页
第一节 Merton模型理论引入	第32-33页
第二节 基于期权理论的KMV模型	第33-35页
第三节 KMV模型计算过程	第35-37页
第四章 KMV模型在我国上市企业中的适用性实证	第37-57页
第一节 企业样本和模型参数的确定	第37-40页
第二节 模型适用性在我国上市公司之间的对比研究	第40-50页
第三节 模型适用性对宏观经济变动的反映实证研究	第50-57页
第五章 结论与建议	第57-60页
第一节 结论	第57-58页
第二节 对策建议	第58-60页
参考文献	第60-62页
后记	第62页