| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 股票市场信息与市场收益率的关系研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 股票市场信息与市场交易量的关系研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 股票市场信息与价格波动率的关系研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 国内外文献评述 | 第15-17页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方案 | 第18-20页 |
| 第2章 信息与市场相关理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 市场有效性 | 第20-21页 |
| 2.2 信息理论模型 | 第21-22页 |
| 2.3 波动率模型 | 第22-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 指标选取、数据收集及指标构建 | 第27-33页 |
| 3.1 指标的选取 | 第27-28页 |
| 3.2 数据的收集 | 第28页 |
| 3.3 指标的构建 | 第28-32页 |
| 3.3.1 市场收益率 | 第28-29页 |
| 3.3.2 价格波动率 | 第29-30页 |
| 3.3.3 信息内容正面性 | 第30-31页 |
| 3.3.4 信息内容赞同性 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章A股市场财经信息与市场重要变量的基本分析 | 第33-45页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第33-39页 |
| 4.1.1 A股市场的日收益率 | 第33-34页 |
| 4.1.2 A股市场的日交易量 | 第34-35页 |
| 4.1.3 A股市场的日波动率 | 第35页 |
| 4.1.4 A股市场的正面信息数量 | 第35-36页 |
| 4.1.5 A股市场的负面信息数量 | 第36-37页 |
| 4.1.6 A股市场的信息内容正面性 | 第37-38页 |
| 4.1.7 A股市场的信息内容赞同性 | 第38-39页 |
| 4.2 简单回归分析 | 第39-44页 |
| 4.2.1 简单回归模型的建立 | 第39-42页 |
| 4.2.2 简单回归模型的估计结果 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章A股市场财经信息与市场重要变量的静态互动效应 | 第45-70页 |
| 5.1 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 5.2 原始变量的分解 | 第46-59页 |
| 5.2.1 原始变量的分解方法 | 第46-47页 |
| 5.2.2 原始交易量的分解结果 | 第47-49页 |
| 5.2.3 原始波动率的分解结果 | 第49-51页 |
| 5.2.4 原始正面性的分解结果 | 第51-53页 |
| 5.2.5 原始赞同性的分解结果 | 第53-55页 |
| 5.2.6 原始正面信息数量的分解结果 | 第55-57页 |
| 5.2.7 原始负面信息数量的分解结果 | 第57-59页 |
| 5.3 A股市场财经信息与市场重要变量的相关关系 | 第59页 |
| 5.4 A股市场财经信息对市场重要变量的静态影响 | 第59-64页 |
| 5.4.1 市场重要变量同期回归模型的建立 | 第59-60页 |
| 5.4.2 市场重要变量同期回归模型的估计结果 | 第60-64页 |
| 5.5 A股市场重要变量对财经信息的静态影响 | 第64-69页 |
| 5.5.1 市场财经信息变量同期回归模型的建立 | 第64-65页 |
| 5.5.2 市场财经信息同期回归模型的结果估计 | 第65-69页 |
| 5.6 本章小结 | 第69-70页 |
| 第6章A股市场财经信息与市场重要变量的动态互动效应 | 第70-87页 |
| 6.1 基于分布滞后模型的短期动态互动效应 | 第70-80页 |
| 6.1.1 分布滞后模型的建立 | 第70-71页 |
| 6.1.2 分布滞后模型的估计结果 | 第71-80页 |
| 6.2 基于向量误差修正模型的长期动态互动效应 | 第80-85页 |
| 6.2.1 单位根检验 | 第80-81页 |
| 6.2.2 协整检验 | 第81-82页 |
| 6.2.3 向量误差修正模型的建立 | 第82页 |
| 6.2.4 向量误差修正模型的结果估计 | 第82-85页 |
| 6.3 本章小结 | 第85-87页 |
| 结论 | 第87-91页 |
| 附录I | 第91-92页 |
| 参考文献 | 第92-95页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第95-97页 |
| 致谢 | 第97页 |