基于协整的统计套利模型在融资融券市场下应用研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第11-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 主要内容及创新 | 第12-13页 |
| 第二章 融资融券简述 | 第13-18页 |
| 2.1 融资融券基础知识 | 第13-16页 |
| 2.2 融资融券交易成本 | 第16页 |
| 2.3 融资融券对投资者积极意义 | 第16-18页 |
| 第三章 统计套利与协整理论 | 第18-31页 |
| 3.1 统计套利 | 第18-20页 |
| 3.1.1 统计套利定义 | 第19页 |
| 3.1.2 统计套利策略 | 第19页 |
| 3.1.3 统计套利优点以及局限性 | 第19-20页 |
| 3.2 协整理论 | 第20-31页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第20-22页 |
| 3.2.2 协整定义 | 第22-23页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第23-27页 |
| 3.2.4 基于协整的统计套利模型 | 第27-28页 |
| 3.2.5 优化方法 | 第28-31页 |
| 第四章 实证研究 | 第31-50页 |
| 4.1 股票配对 | 第31-35页 |
| 4.1.1 数据说明与处理 | 第31页 |
| 4.1.2 股票配对 | 第31-35页 |
| 4.2 基于协整的传统统计套利模型 | 第35-40页 |
| 4.3 基于协整的优化统计套利模型 | 第40-48页 |
| 4.4 模型分析 | 第48-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
