| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第8-11页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 0.1.2 问题的提出 | 第8-9页 |
| 0.1.3 研究现状 | 第9页 |
| 0.1.4 本文内容与结构 | 第9-11页 |
| 第一章 知识准备 | 第11-24页 |
| §1.1 常用分布 | 第11-12页 |
| 1.1.1 泊松分布 | 第11页 |
| 1.1.2 指数分布 | 第11-12页 |
| §1.2 常用随机过程 | 第12-14页 |
| 1.2.1 泊松过程 | 第12-13页 |
| 1.2.2 复合泊松过程 | 第13页 |
| 1.2.3 Lévy 过程 | 第13页 |
| 1.2.4 更新过程 | 第13-14页 |
| §1.3 ACD 模型与 GARCH 模型的衍生模型 | 第14-22页 |
| 1.3.1 ACD 模型 | 第15-16页 |
| 1.3.2 EACD 模型 | 第16页 |
| 1.3.3 GARCH 模型 | 第16-17页 |
| 1.3.4 COGARCH 模型 | 第17-19页 |
| 1.3.5 EGARCH 模型 | 第19-21页 |
| 1.3.6 ECOGARCH 模型 | 第21-22页 |
| §1.4 杠杆效应 | 第22-24页 |
| 第二章 模型构建与参数估计 | 第24-29页 |
| §2.1 ACD-ECOGARCH(1,1)模型的构建 | 第24-25页 |
| §2.2 EACD(1,1)模型的参数估计 | 第25页 |
| §2.3 复合泊松 ECOGARCH(1,1)模型的参数估计 | 第25-29页 |
| 第三章 数据与实证分析 | 第29-33页 |
| §3.1 数据准备与处理 | 第29页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第29页 |
| 3.1.2 数据清理 | 第29页 |
| §3.2 对模型进行参数估计 | 第29-33页 |
| 3.2.1 数据的丛集性 | 第29-30页 |
| 3.2.2 ECOGARCH 模型的参数估计 | 第30-31页 |
| 3.2.3 杠杆效应分析 | 第31页 |
| 3.2.4 波动率分析 | 第31-33页 |
| 第四章 结论及展望 | 第33-35页 |
| §4.1 本文工作及结论 | 第33页 |
| §4.2 后续工作展望 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录：数据处理及参数估计程序代码 | 第37-50页 |
| 附录 A 数据预处理 | 第37-40页 |
| 附录 B 丛集性图形绘制 | 第40-41页 |
| 附录 C 模拟退火方法求极值 | 第41-49页 |
| 附录 D 波动率图绘制 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
