| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第15-41页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第15-19页 |
| 1.2 研究现状及文献综述 | 第19-35页 |
| 1.3 本文的研究内容及结构安排 | 第35-39页 |
| 1.4 本文创新点 | 第39-41页 |
| 2 资产定价相关理论分析 | 第41-63页 |
| 2.1 前景理论及相关概念 | 第41-54页 |
| 2.2 套利定价理论和多因素资产定价模型 | 第54-57页 |
| 2.3 多因素资产定价模型的实证研究方法 | 第57-61页 |
| 2.4 本章小结 | 第61-63页 |
| 3 杠杆偏差与波动率偏差的构建 | 第63-82页 |
| 3.1 资本结构动态调整及广义矩估计 | 第63-69页 |
| 3.2 波动率相关概念 | 第69-77页 |
| 3.3 杠杆偏差以及波动率偏差的构建 | 第77-80页 |
| 3.4 本章小结 | 第80-82页 |
| 4 中国股票市场杠杆偏差与收益率相关性的实证研究 | 第82-122页 |
| 4.1 研究设计和描述性统计 | 第82-92页 |
| 4.2 目标杠杆估计与个股收益分析 | 第92-101页 |
| 4.3 基于投资组合的多因素模型分析 | 第101-108页 |
| 4.4 稳健性分析及拓展 | 第108-121页 |
| 4.5 本章小结 | 第121-122页 |
| 5 中国股票市场波动率偏差与收益率相关性的实证研究 | 第122-163页 |
| 5.1 研究设计和描述性统计 | 第122-133页 |
| 5.2 波动率偏差与个股收益分析 | 第133-147页 |
| 5.3 基于投资组合的多因素模型分析 | 第147-162页 |
| 5.4 本章小结 | 第162-163页 |
| 6 总结和展望 | 第163-170页 |
| 6.1 本文主要工作及结论 | 第163-168页 |
| 6.2 研究展望 | 第168-170页 |
| 致谢 | 第170-172页 |
| 参考文献 | 第172-190页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第190-191页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参研课题目录 | 第191页 |