动态视角下的中外铜期货市场价格发现功能比较研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与目的 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.3 国内外文献述评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究意义 | 第16页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第16页 |
| 1.3.2 现实意义 | 第16页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 研究内容与创新点 | 第17-20页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.5.2 可能的创新点 | 第18-20页 |
| 2 期货市场价格发现功能的理论基础和方法模型 | 第20-29页 |
| 2.1 理论基础 | 第20-23页 |
| 2.1.1 价格发现的涵义 | 第20页 |
| 2.1.2 价格发现的相关理论 | 第20-23页 |
| 2.2 方法模型 | 第23-29页 |
| 2.2.1 期货价格和现货价格的关系 | 第23-25页 |
| 2.2.2 价格发现的静态度量 | 第25-27页 |
| 2.2.3 价格发现的动态度量 | 第27-29页 |
| 3 期货市场价格发现功能的机制分析及影响因素 | 第29-45页 |
| 3.1 期货市场的价格形成机制 | 第29-33页 |
| 3.1.1 价格的波动现状 | 第29-30页 |
| 3.1.2 价格的形成机制 | 第30-33页 |
| 3.2 期货市场的交易机制分析 | 第33-40页 |
| 3.2.1 SHFE交易机制 | 第33-36页 |
| 3.2.2 LME交易机制 | 第36-39页 |
| 3.2.3 SHFE与LME交易机制的比较 | 第39-40页 |
| 3.3 期货市场价格发现的影响因素 | 第40-43页 |
| 3.4 中外期货市场价格发现功能的对比分析 | 第43-45页 |
| 4 中外铜期货市场价格发现功能的实证研究 | 第45-62页 |
| 4.1 数据选取及基本统计特征分析 | 第45-48页 |
| 4.1.1 数据来源与处理 | 第45页 |
| 4.1.2 基本统计特征分析 | 第45-48页 |
| 4.2 期货价格与现货价格的关系实证检验 | 第48-50页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第48-49页 |
| 4.2.2 Johansen协整检验 | 第49-50页 |
| 4.2.3 Granger因果检验 | 第50页 |
| 4.3 期货市场价格发现的静态贡献实证研究 | 第50-56页 |
| 4.3.1 向量误差修正模型的检验 | 第50-54页 |
| 4.3.2 信息份额模型的实证研究 | 第54-56页 |
| 4.3.3 永久-短暂模型的实证研究 | 第56页 |
| 4.4 期货市场价格发现的动态贡献实证研究 | 第56-62页 |
| 4.4.1 状态空间模型的引入 | 第56-57页 |
| 4.4.2 状态空间模型的构建 | 第57-58页 |
| 4.4.3 状态空间模型的实证研究 | 第58-62页 |
| 5 结论与展望 | 第62-68页 |
| 5.1 主要结论及应用 | 第62-64页 |
| 5.1.1 主要结论 | 第62-63页 |
| 5.1.2 研究应用 | 第63-64页 |
| 5.2 政策建议 | 第64-66页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
