| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第12-18页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 一、研究背景 | 第12-13页 |
| 二、研究意义 | 第13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-16页 |
| 一、国外研究现状 | 第13-14页 |
| 二、国内研究现状 | 第14-16页 |
| 第三节 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 一、研究内容 | 第16页 |
| 二、研究方法 | 第16-17页 |
| 第四节 本文创新之处 | 第17页 |
| 第五节 本文的不足 | 第17-18页 |
| 第二章 证券投资基金业绩评估理论 | 第18-29页 |
| 第一节 基金业绩评估的方法及其评价 | 第18-24页 |
| 一、基于收益率的评估方法 | 第20-23页 |
| 二、基于收益率的评估方法评价 | 第23-24页 |
| 三、基于组合的方法及其评价 | 第24页 |
| 第二节 基金业绩持续性研究相关内容 | 第24-29页 |
| 一、基金业绩持续性研究理论及其方法 | 第24-26页 |
| 二、影响基金业绩持续性的因素 | 第26-27页 |
| 三、基金业绩持续性研究的意义 | 第27-29页 |
| 第三章 我国证券投资基金业的发展 | 第29-34页 |
| 第一节 证券投资基金概述 | 第29页 |
| 第二节 证券投资基金市场 | 第29-34页 |
| 一、基金市场总量 | 第29-30页 |
| 二、基金资产占股票市场份额 | 第30-31页 |
| 三、基金净值增长和投资回报 | 第31页 |
| 四、基金业绩持续性分析 | 第31-34页 |
| 第四章 基于Fama和French模型的四因素模型构建 | 第34-40页 |
| 第一节 Fama和French的三因素模型 | 第34-36页 |
| 一、FF三因素模型简介 | 第34-35页 |
| 二、Fama和French对三因素模型的验证 | 第35-36页 |
| 第二节 四因素模型的构建 | 第36-38页 |
| 一、模型构建思路 | 第36页 |
| 二、四因素回归因子简介 | 第36-37页 |
| 三、四因素模型的构建 | 第37-38页 |
| 四、异类基金(R~2)筛选 | 第38页 |
| 第三节 研究样本和业绩衡量方法 | 第38-40页 |
| 第五章 基金业绩持续性分析 | 第40-51页 |
| 第一节 原始样本内基金业绩持续性分析 | 第40-45页 |
| 一、绝对收益角度基金业绩持续性 | 第40-43页 |
| 二、风险调整收益角度基金业绩持续性 | 第43-45页 |
| 第二节 剔除异类基金样本内基金业绩持续性分析 | 第45-51页 |
| 一、绝对收益角度各层次基金业绩持续性 | 第45-47页 |
| 二、风险调整收益角度各层次基金业绩持续性 | 第47-49页 |
| 三、最优基金组合评价期表现显著性检验 | 第49-51页 |
| 第六章 结论及启示 | 第51-54页 |
| 第一节 四因素模型检验结论 | 第51-52页 |
| 第二节 四因素模型对基金业绩持续性评价的意义 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 后记 | 第61页 |