| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 波动性代理-GARCH模型 | 第11-15页 |
| 1.1.1 GARCH模型 | 第11-13页 |
| 1.1.2 高频数据和波动性代理 | 第13-14页 |
| 1.1.3 波动性代理-GARCH模型的参数估计 | 第14-15页 |
| 1.2 误差自相关的函数型线性模型 | 第15-21页 |
| 1.2.1 函数型数据结构 | 第15-18页 |
| 1.2.2 函数主成分 | 第18-20页 |
| 1.2.3 函数型线性模型 | 第20-21页 |
| 1.3 文章内容及结构 | 第21-23页 |
| 第二章 波动性代理-GARCH模型的分位回归估计 | 第23-39页 |
| 2.1 估计方法 | 第23-24页 |
| 2.2 主要结果 | 第24-26页 |
| 2.3 数据模拟 | 第26-30页 |
| 2.4 定理证明 | 第30-38页 |
| 2.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 波动性代理-GARCH模型的组合分位回归估计 | 第39-59页 |
| 3.1 估计方法 | 第39-40页 |
| 3.2 主要结果 | 第40-42页 |
| 3.3 数据模拟 | 第42-47页 |
| 3.4 定理证明 | 第47-59页 |
| 第四章 根据GARCH模型的风险值(VaR)预测 | 第59-63页 |
| 第五章 误差自回归的函数型线性模型及其估计 | 第63-83页 |
| 5.1 误差自回归的函数型线性模型 | 第63-66页 |
| 5.2 理论性质 | 第66-68页 |
| 5.3 数据分析 | 第68-75页 |
| 5.3.1 蒙特卡洛实验 | 第68-70页 |
| 5.3.2 气候数据分析 | 第70-75页 |
| 5.4 定理证明 | 第75-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 致谢 | 第87-89页 |
| 在读期间学术论文成果 | 第89页 |