| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.3 国内外文献述评 | 第18-19页 |
| 1.3 结构安排与技术路线 | 第19-21页 |
| 1.3.1 结构安排 | 第19-20页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第20-21页 |
| 1.4 创新与不足 | 第21-22页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第21页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第21-22页 |
| 第2章 信贷资产证券化效应的理论基础 | 第22-30页 |
| 2.1 信贷资产证券化相关理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 信贷资产证券化的定义 | 第22页 |
| 2.1.2 信贷资产证券化的参与者和运作流程 | 第22-23页 |
| 2.1.3 信贷资产证券化的运作原理 | 第23-25页 |
| 2.2 信贷资产证券化效应界定 | 第25页 |
| 2.3 信贷资产证券化效应的理论基础 | 第25-29页 |
| 2.3.1 信贷资产证券化发挥流动性效应机制 | 第25-27页 |
| 2.3.2 信贷资产证券化发挥安全性效应机制 | 第27-28页 |
| 2.3.3 信贷资产证券化发挥盈利性效应机制 | 第28-29页 |
| 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 我国信贷资产证券化发展现状及其效应分析 | 第30-39页 |
| 3.1 我国商业银行信贷资产证券化发展现状 | 第30-32页 |
| 3.1.1 信贷资产证券化的发行规模 | 第30-31页 |
| 3.1.2 信贷资产证券化的二级市场交易状况 | 第31-32页 |
| 3.2 我国信贷资产证券化基础资产选择的特殊性 | 第32-35页 |
| 3.2.1 我国信贷资产证券化产品的基础资产状况 | 第32-34页 |
| 3.2.2 我国证券化基础资产以优质资产为主的原因 | 第34-35页 |
| 3.3 基础资产选择对效应发挥的影响分析 | 第35-38页 |
| 3.3.1 对流动性效应影响分析 | 第35-36页 |
| 3.3.2 对安全性效应影响分析 | 第36-37页 |
| 3.3.3 对盈利性效应影响分析 | 第37-38页 |
| 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 我国商业银行信贷资产证券化效应实证检验 | 第39-48页 |
| 4.1 研究方法 | 第39页 |
| 4.2 指标的设定与样本的选取 | 第39-42页 |
| 4.2.1 虚拟变量的设定及相关假设 | 第39-40页 |
| 4.2.2 基于基础资产特殊性的样本选取 | 第40页 |
| 4.2.3 指标的选取 | 第40-41页 |
| 4.2.4 模型的构建 | 第41-42页 |
| 4.3 实证检验 | 第42-43页 |
| 4.3.1 各变量描述性统计分析 | 第42-43页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第43页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第43-47页 |
| 4.4.1 流动性效应检验 | 第43-45页 |
| 4.4.2 安全性效应检验 | 第45-46页 |
| 4.4.3 盈利性效应检验 | 第46-47页 |
| 小结 | 第47-48页 |
| 第5章 对策建议 | 第48-53页 |
| 5.1 业务环节方面 | 第48-49页 |
| 5.1.1 适度扩大基础资产范围和规模 | 第48页 |
| 5.1.2 建立专业评级机构 | 第48-49页 |
| 5.1.3 改进信用增级模式 | 第49页 |
| 5.2 交易结构方面 | 第49-51页 |
| 5.2.1 改革发行定价机制 | 第49页 |
| 5.2.2 积极推动二级市场发展 | 第49-50页 |
| 5.2.3 拓展证券化发行模式 | 第50-51页 |
| 5.3 市场环境方面 | 第51-53页 |
| 5.3.1 加强信息披露体系建设 | 第51页 |
| 5.3.2 培育多层次投资者结构 | 第51页 |
| 5.3.3 完善法律法规和监督管理体系 | 第51-53页 |
| 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |