| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第16页 |
| 1.3 本文研究方法和框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 研究的主要内容 | 第18页 |
| 1.5 本文创新点和不足之处 | 第18-20页 |
| 1.5.1 创新点 | 第18-19页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 艺术品投资风险概述 | 第20-32页 |
| 2.1 艺术品投资 | 第20-23页 |
| 2.1.1 艺术品的界定 | 第20-21页 |
| 2.1.2 艺术品投资的含义 | 第21-23页 |
| 2.2 艺术品投资风险 | 第23-25页 |
| 2.2.1 风险的表述 | 第23页 |
| 2.2.2 艺术品投资风险的分类 | 第23-25页 |
| 2.3 中国艺术品投资市场 | 第25-27页 |
| 2.4 艺术品金融化 | 第27-31页 |
| 2.4.1 艺术品金融化的定义 | 第27-28页 |
| 2.4.2 中国艺术品金融化的表现 | 第28-31页 |
| 2.5 小结 | 第31-32页 |
| 第3章 基于GARCH-VaR模型的中国艺术品投资风险度量 | 第32-43页 |
| 3.1 中国艺术品指数的构建 | 第32-34页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第32-33页 |
| 3.1.2 指数构建 | 第33-34页 |
| 3.2 数据的处理及其内在特征 | 第34-37页 |
| 3.2.1 数据的处理 | 第34页 |
| 3.2.2 中国艺术品指数收益率序列的内在特征 | 第34-37页 |
| 3.3 模型的设定 | 第37-39页 |
| 3.3.1 VaR方法的介绍 | 第37页 |
| 3.3.2 基于GARCH模型的VaR计算 | 第37-39页 |
| 3.4 回归结果的检验与分析 | 第39-42页 |
| 3.4.1 回归结果 | 第39-40页 |
| 3.4.2 GARCH模型的结果分析及预测 | 第40-42页 |
| 3.5 小结 | 第42-43页 |
| 第4章 中国艺术品投资风险的影响因素分析 | 第43-53页 |
| 4.1 宏观经济因素 | 第43-47页 |
| 4.1.1 经济增长对艺术品投资风险的影响 | 第43-44页 |
| 4.1.2 货币供给对艺术品投资风险的影响 | 第44-46页 |
| 4.1.3 汇率对艺术品投资风险的影响 | 第46-47页 |
| 4.2 传统金融市场 | 第47-52页 |
| 4.2.1 股市对艺术品投资风险的影响 | 第48-49页 |
| 4.2.2 债市对艺术品投资风险的影响 | 第49-51页 |
| 4.2.3 房市对艺术品投资风险的影响 | 第51-52页 |
| 4.3 小结 | 第52-53页 |
| 第5章 我国艺术品的投资风险的管控对策及建议 | 第53-58页 |
| 5.1 政府部门 | 第53-55页 |
| 5.1.1 宏观政策要充分考虑艺术品市场的反应 | 第53页 |
| 5.1.2 培育市场主体并鼓励艺术品市场的金融创新 | 第53-54页 |
| 5.1.3 完善法律体系并成立有效的监管机构 | 第54-55页 |
| 5.1.4 放开管制与国际艺术品市场接轨 | 第55页 |
| 5.2 金融机构 | 第55-57页 |
| 5.2.1 建立完善的风险控制体系 | 第55-56页 |
| 5.2.2 创新艺术金融产品和服务 | 第56页 |
| 5.2.3 建立完善的艺术品金融产业链 | 第56-57页 |
| 5.3 小结 | 第57-58页 |
| 结论与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |