| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第13-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容、框架及方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容和框架 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 可能的创新性 | 第19-22页 |
| 第2章 文献回顾及述评 | 第22-43页 |
| 2.1 机构投资者对信息效率的影响 | 第22-28页 |
| 2.1.1 机构投资者对信息效率的间接影响 | 第23-24页 |
| 2.1.2 机构投资者对信息效率的直接影响 | 第24-28页 |
| 2.2 股价同步性的含义、影响因素及其经济影响 | 第28-39页 |
| 2.2.1 股价同步性与信息效率 | 第29-32页 |
| 2.2.2 股价同步性的影响因素 | 第32-38页 |
| 2.2.3 股价同步性的经济影响 | 第38-39页 |
| 2.3 文献述评与分析 | 第39-43页 |
| 2.3.1 关于机构投资者对信息效率影响的述评 | 第39-40页 |
| 2.3.2 关于股价同步性与股价信息含量关系的述评与分析 | 第40-42页 |
| 2.3.3 关于股价同步性影响因素的述评与分析 | 第42-43页 |
| 第3章 理论分析及研究假说 | 第43-49页 |
| 3.1 机构投资者交易与股价同步性 | 第43-44页 |
| 3.2 机构投资者买入交易、卖出交易与股价同步性 | 第44-45页 |
| 3.3 不同类型机构投资者其交易对股价同步性的影响 | 第45-47页 |
| 3.4 信息透明度对机构投资者交易与股价同步性关系的影响 | 第47-49页 |
| 第4章 样本选取、数据来源及变量设定 | 第49-63页 |
| 4.1 中国资本市场机构投资者的构成 | 第49-51页 |
| 4.2 样本选取及数据来源 | 第51-52页 |
| 4.3 变量设定 | 第52-60页 |
| 4.3.1 股价同步性 | 第52-54页 |
| 4.3.2 基金交易的测度 | 第54-55页 |
| 4.3.3 基金类型的界定 | 第55-58页 |
| 4.3.4 信息透明度 | 第58-60页 |
| 4.3.5 控制变量 | 第60页 |
| 4.4 模型设定 | 第60-63页 |
| 第5章 实证结果分析 | 第63-78页 |
| 5.1 描述性统计分析 | 第63-66页 |
| 5.2 图形分析 | 第66-69页 |
| 5.3 回归分析 | 第69-78页 |
| 5.3.1 基金交易对股价同步性的影响 | 第69-71页 |
| 5.3.2 基金买入交易与卖出交易对股价同步性影响的非对称性 | 第71-72页 |
| 5.3.3 不同类型基金交易对股价同步性的影响 | 第72-75页 |
| 5.3.4 信息透明度对基金交易与股价同步性关系的影响 | 第75-78页 |
| 第6章 稳健性检验 | 第78-96页 |
| 6.1 内生性问题 | 第78-80页 |
| 6.1.1 工具变量法 | 第78页 |
| 6.1.2 Heckman两阶段模型 | 第78-80页 |
| 6.2 基金交易对股价同步性的影响：有基金交易的样本 | 第80-82页 |
| 6.3 基金交易对股价同步性的影响：基金类型的划分 | 第82-84页 |
| 6.4 基金交易对股价同步性的影响：公司规模 | 第84-87页 |
| 6.5 基金交易对股价同步性的影响：市场环境 | 第87-89页 |
| 6.6 基金交易对股价同步性的影响：Fama-Macbeth回归分析 | 第89-91页 |
| 6.7 机构投资者交易对股价同步性的影响：大单交易 | 第91-96页 |
| 结论 | 第96-100页 |
| (1)本文主要研究结论 | 第96-98页 |
| (2)政策建议 | 第98-99页 |
| (3)后续的研究方向 | 第99-100页 |
| 致谢 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-113页 |
| 攻读博士期间发表论文及科研情况 | 第113-114页 |
