| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究的主要内容与创新点 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究的主要创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 套利影响离岸存款市场的理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 套利理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 一价定律和利率平价定律 | 第19-20页 |
| 2.1.2 凯恩斯货币需求理论 | 第20-21页 |
| 2.2 离岸存款市场理论 | 第21页 |
| 2.2.1 离岸存款市场 | 第21页 |
| 2.2.2 离岸存款市场与离岸金融市场的关系 | 第21页 |
| 2.3 套利活动对离岸存款市场的影响路径 | 第21-26页 |
| 2.3.1 跨境贸易结算下的套利路径 | 第21-23页 |
| 2.3.2 无真实贸易背景下的套利路径 | 第23-24页 |
| 2.3.3 套利资金的循环流动路径 | 第24-26页 |
| 第3章 套利对香港人民币存款市场的影响现状 | 第26-41页 |
| 3.1 香港人民币存款市场的现状 | 第26-32页 |
| 3.1.1 香港人民币存款市场的发展历程 | 第26-31页 |
| 3.1.2 香港人民币存款市场的特征 | 第31-32页 |
| 3.2 套利对香港人民币存款市场的影响 | 第32-41页 |
| 3.2.1 汇差套利活动对人民币存款的影响 | 第32-37页 |
| 3.2.2 利差套利活动对人民币存款的影响 | 第37-38页 |
| 3.2.3 以跨境贸易为依托的套利对人民币存款的影响 | 第38-41页 |
| 第4章 套利对香港人民币存款市场影响的实证研究 | 第41-51页 |
| 4.1 指标选择与处理 | 第41-43页 |
| 4.1.1 变量选取和数据说明 | 第41-42页 |
| 4.1.2 数据调整 | 第42-43页 |
| 4.2 模型建立 | 第43-47页 |
| 4.2.1 模型选择 | 第43页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第43-45页 |
| 4.2.3 建立误差修正模型 | 第45-47页 |
| 4.3 脉冲响应与方差分解 | 第47-50页 |
| 4.3.1 脉冲响应 | 第47-49页 |
| 4.3.2 方差分解 | 第49-50页 |
| 4.4 实证结果和分析 | 第50-51页 |
| 第5章 政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 推进离岸人民币利率市场化 | 第51页 |
| 5.2 拓宽离岸人民币回流渠道 | 第51-52页 |
| 5.3 加强离在岸人民币流动的监管 | 第52-53页 |
| 5.4 规范发展在岸外汇远期市场抑制过度投机 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第60页 |