人民币汇率及美元指数与A股价格的交互影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
| 1.4 主要创新之处 | 第16页 |
| 1.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 第2章 理论框架与模型建立 | 第17-28页 |
| 2.1 汇率理论 | 第17-20页 |
| 2.2 汇率变动影响股票市场的途径分析 | 第20-23页 |
| 2.2.1 进出口贸易 | 第20-21页 |
| 2.2.2 市场利率 | 第21-22页 |
| 2.2.3 投资者心理预期 | 第22页 |
| 2.2.4 大宗商品价格 | 第22-23页 |
| 2.3 理论模型 | 第23-25页 |
| 2.4 调节变量的选择 | 第25-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 实证模型与数据描述 | 第28-34页 |
| 3.1 理论模型变量解释 | 第28-29页 |
| 3.2 VAR 实证模型建立 | 第29-30页 |
| 3.3 样本描述 | 第30-31页 |
| 3.4 数据时间变化趋势 | 第31-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 实证分析 | 第34-53页 |
| 4.1 单位根检验 | 第34-37页 |
| 4.2 GRANGER 因果检验 | 第37-38页 |
| 4.3 VAR 模型 | 第38-51页 |
| 4.3.1 VAR 模型结果分析 | 第38-44页 |
| 4.3.2 脉冲响应分析 | 第44-48页 |
| 4.3.3 方差分解 | 第48-51页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
