| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内综述 | 第13-15页 |
| 1.4 研究框架与方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.5.1 本文的创新之处 | 第17页 |
| 1.5.2 本文不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 影子银行对金融稳定影响机理 | 第18-24页 |
| 2.1 影子银行 | 第18-21页 |
| 2.1.1 中国影子银行的界定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 中国影子银行产生的原因 | 第19-20页 |
| 2.1.3 中国影子银行的特点 | 第20-21页 |
| 2.2 影子银行对金融体系的风险传递 | 第21-24页 |
| 2.2.1 高杠杆风险的传导 | 第21-22页 |
| 2.2.2 流动性风险的传导 | 第22-23页 |
| 2.2.3 关联交易风险的传递 | 第23-24页 |
| 第3章 中国影子银行规模测算 | 第24-29页 |
| 3.1 分析和比较当前影子银行测算方法 | 第24-26页 |
| 3.2 影子银行规模测算方法的选择 | 第26页 |
| 3.3 影子银行估算结果 | 第26-29页 |
| 第4章 我国金融稳定性指标体系的构建和衡量 | 第29-39页 |
| 4.1 金融体系稳定水平测算方法 | 第29-37页 |
| 4.1.1 构建金融稳定程度体系 | 第31-34页 |
| 4.1.2 二级风险指标赋值并测算 | 第34-37页 |
| 4.1.3 加权汇总二级指标 | 第37页 |
| 4.2 金融体系稳定性分析 | 第37-39页 |
| 第5章 中国影子银行对金融体系稳定影响的实证分析 | 第39-48页 |
| 5.1 模型及变量的选取 | 第39-40页 |
| 5.1.1 计量模型的构建 | 第39页 |
| 5.1.2 变量的选取 | 第39-40页 |
| 5.2 实证检验与分析 | 第40-46页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第40-41页 |
| 5.2.2 滞后期的确定 | 第41页 |
| 5.2.3 模型设定及参数估计 | 第41-44页 |
| 5.2.4 Granger因果关系检验 | 第44-45页 |
| 5.2.5 脉冲响应函数分析 | 第45页 |
| 5.2.6 方差分解 | 第45-46页 |
| 5.3 实证结论 | 第46-48页 |
| 第6章 完善影子银行体系的政策性建议 | 第48-52页 |
| 6.1 严加防范影子银行相关风险 | 第49-50页 |
| 6.1.1 规范影子银行相关理财产品的产生和销售流程 | 第49页 |
| 6.1.2 构建完整高效的影子银行信息披露体制 | 第49页 |
| 6.1.3 防范影子银行业务与商业银行基本传统业务的混同 | 第49-50页 |
| 6.2 不断完善影子银行体系结构 | 第50-51页 |
| 6.2.1 进一步加快高度发达的金融市场的建立 | 第50页 |
| 6.2.2 加快影子银行自律制度的建设 | 第50-51页 |
| 6.3 完善影子银行监管体制 | 第51-52页 |
| 6.3.1 建立完善的监管制度 | 第51页 |
| 6.3.2 重视影子银行监管人才的培养 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |