| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-27页 |
| 第一节 研究背景 | 第13-15页 |
| 第二节 问题的提出 | 第15-18页 |
| 第三节 国内外研究动态 | 第18-27页 |
| 一、国外相关研究回顾 | 第18-22页 |
| 二、国内相关研究回顾 | 第22-24页 |
| 三、研究回顾总结 | 第24页 |
| 四、本文研究的方法和思路 | 第24-25页 |
| 五、研究的意义 | 第25-27页 |
| 第二章 上市公司业绩风险管理概述 | 第27-31页 |
| 第一节 上市公司业绩及其衡量 | 第27-28页 |
| 第二节 股东对经理人业绩风险管理的概述 | 第28-31页 |
| 第三章 上市公司业绩风险管理间接方法（一）：报酬业绩敏感度分析及其优化 | 第31-46页 |
| 第一节 报酬业绩敏感度在经典模型结论中的缺陷 | 第31-38页 |
| 一、业绩报酬敏感度的定义 | 第31-32页 |
| 二、经典代理理论中报酬业绩敏感度与风险之间的关系 | 第32-34页 |
| 三、具有争议的实证证据 | 第34-36页 |
| 四、实物期权条件对经典代理问题的拓展 | 第36-37页 |
| 五、纳入实物期权条件的报酬业绩敏感度优化研究的提出 | 第37-38页 |
| 第二节 实物期权条件在投资项目中的存在 | 第38-41页 |
| 一、实物期权理论介绍 | 第38页 |
| 二、实物期权的实资产投资决策应用 | 第38-40页 |
| 三、用二叉树模型为期权定价 | 第40-41页 |
| 第三节 实物期权条件下经理报酬业绩敏感度的改进分析 | 第41-43页 |
| 第四节 模型的求解分析与对比 | 第43-44页 |
| 第五节 本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 上市公司业绩风险管理间接方法（二）：基于现代EVA红利制度的典型红利银行分析及其优化 | 第46-53页 |
| 第一节 现代EVA 红利制度与“红利银行”原理 | 第46-48页 |
| 第二节 基于现代EVA 红利计划的“红利银行”制度的长效性分析 | 第48-50页 |
| 第三节 “红利银行”制度的缺陷分析及优化 | 第50-51页 |
| 第四节 本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 上市公司业绩风险管理直接方法：上市公司“业绩反向期权”构想 | 第53-58页 |
| 第一节 “业绩反向期权”的提出 | 第53页 |
| 第二节 业绩反向期权的构建 | 第53-56页 |
| 一、EVA(经济附加值)作为参考资产的公平、公正以及有效性 | 第54-55页 |
| 二、EVA 的原理与计算 | 第55页 |
| 三、“业绩反向期权”的构造 | 第55-56页 |
| 四、业绩反向期权的定价 | 第56页 |
| 第三节 本章小结 | 第56-58页 |
| 第六章 股东业绩风险管理优化总结 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研成果目录及获奖情况 | 第64页 |
