国际原油期货与我国能源股票相关结构及风险溢出效应研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| 一、选题背景 | 第12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-17页 |
| 一、关于国际原油市场与股票市场相关性研究 | 第13-15页 |
| 二、关于原油市场与股票市场风险溢出效应的研究 | 第15-16页 |
| 三、文献评述 | 第16-17页 |
| 第三节 研究思路与研究方法 | 第17-18页 |
| 一、研究思路 | 第17页 |
| 二、研究方法 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的创新点和局限性 | 第18-20页 |
| 一、本文的创新点 | 第18-19页 |
| 二、本文的局限性 | 第19-20页 |
| 第二章 原油期货与能源股票间相关性及风险溢出理论 | 第20-25页 |
| 第一节 相关概念界定 | 第20页 |
| 一、相关性 | 第20页 |
| 二、风险与风险溢出 | 第20页 |
| 第二节 原油期货与我国能源股票概况 | 第20-22页 |
| 一、国际原油期货市场概况 | 第20-21页 |
| 二、我国能源板块股票概况 | 第21-22页 |
| 第三节 原油价格与股票价格的理论传导机制 | 第22-25页 |
| 一、基本面效应 | 第22-23页 |
| 二、资金效应 | 第23-24页 |
| 三、预期效应 | 第24-25页 |
| 第三章 原油期货与我国能源股票相关结构分析 | 第25-44页 |
| 第一节 Copula理论模型 | 第25-27页 |
| 一、Copula理论 | 第25页 |
| 二、尾部相关性 | 第25-26页 |
| 三、Copula函数的选取 | 第26-27页 |
| 第二节 多时间尺度的分析视角 | 第27-29页 |
| 一、经验模式分解方法概述 | 第27-28页 |
| 二、多尺度的金融时间序列处理 | 第28-29页 |
| 第三节 样本选择说明及数据处理 | 第29-33页 |
| 一、样本选取说明及统计量描述 | 第29-32页 |
| 二、基于EEMD的样本数据多时间尺度分解处理 | 第32-33页 |
| 第四节 基于原始时间域下的相关性分析 | 第33-40页 |
| 一、边缘分布建模 | 第34-36页 |
| 二、Copula模型参数估计结果 | 第36-38页 |
| 三、国际原油期货价格与我国能源板块股价动态相关度 | 第38-40页 |
| 第五节 多时间尺度下的相关结构分析 | 第40-44页 |
| 一、原油期货市场与能源股票市场的短期相关结构 | 第41-42页 |
| 二、原油期货与我国能源股票的长期相关结构 | 第42-44页 |
| 第四章 原油期货与我国能源股票间风险溢出效应分析 | 第44-53页 |
| 第一节 风险溢出变结构点诊断 | 第44-46页 |
| 一、多重结构间断点检验 | 第44-45页 |
| 二、突变点诊断结果分析 | 第45-46页 |
| 第二节 基于Copula的CoVaR测度方法 | 第46-48页 |
| 一、CoVaR的概念 | 第46-47页 |
| 二、Copula-CoVaR值的表示 | 第47-48页 |
| 第三节 极端风险溢出结果分析 | 第48-53页 |
| 一、原油期货对我国能源股票的风险溢出强度分析 | 第49-50页 |
| 二、我国能源股票对原油期货的风险溢出强度分析 | 第50页 |
| 三、我国能源股票与原油期货的不对称溢出效应分析 | 第50-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 在读期间科研成果 | 第60页 |
