| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第9-13页 |
| 1.3 论文主要研究内容 | 第13-14页 |
| 2 相关方法与模型 | 第14-24页 |
| 2.1 CSAD 法 | 第14-16页 |
| 2.2 ARMA 模型 | 第16-19页 |
| 2.3 GARCH 模型 | 第19-24页 |
| 3 我国商品期货市场羊群效应的实证分析 | 第24-35页 |
| 3.1 数据说明 | 第24-25页 |
| 3.2 建立模型 | 第25-34页 |
| 3.3 结果分析 | 第34-35页 |
| 4 我国商品期货市场羊群效应发生原因及控制对策 | 第35-40页 |
| 4.1 羊群效应的发生原因 | 第35-37页 |
| 4.2 控制羊群效应的对策分析 | 第37-40页 |
| 5 论文总结 | 第40-41页 |
| 5.1. 论文总结 | 第40页 |
| 5.2 论文不足与后续研究方向 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |