| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 前言 | 第8-12页 |
| 第1章 股票指数跟踪概述 | 第12-20页 |
| 1.1 股票指数的基本概念 | 第12-13页 |
| 1.2 指数化投资的发展 | 第13-14页 |
| 1.3 指数跟踪概述 | 第14-20页 |
| 1.3.1 指数跟踪问题描述 | 第14页 |
| 1.3.2 跟踪效果衡量指标 | 第14-16页 |
| 1.3.2.1 跟踪误差 | 第14-15页 |
| 1.3.2.2 相关系数 | 第15-16页 |
| 1.3.3 指数跟踪方法 | 第16-20页 |
| 1.3.3.1 完全复制法 | 第16页 |
| 1.3.3.2 抽样复制法 | 第16-17页 |
| 1.3.3.3 优化复制法 | 第17-20页 |
| 第2章 Lasso 及其相关方法介绍 | 第20-26页 |
| 2.1 模型回顾 | 第20-21页 |
| 2.2 Lasso 方法 | 第21-22页 |
| 2.3 Adaptive Lasso 方法 | 第22-23页 |
| 2.4 Relaxed Lasso 方法 | 第23页 |
| 2.5 其它压缩类方法 | 第23-25页 |
| 2.6 Lasso 类方法小结 | 第25-26页 |
| 第3章 Lasso 类方法的算法实现 | 第26-30页 |
| 3.1 LARS | 第26-27页 |
| 3.2 LQA | 第27-28页 |
| 3.3 LLA | 第28-30页 |
| 第4章 调整参数的选择 | 第30-32页 |
| 4.1 K 折交叉验证法（K-fold Cross Validation，CV） | 第30页 |
| 4.2 广义交叉验证（Generalized Cross Validation，GCV） | 第30-31页 |
| 4.3 BIC | 第31-32页 |
| 第5章 沪深 300 指数跟踪实证分析 | 第32-42页 |
| 5.1 Lasso 类方法构建跟踪组合 | 第32-33页 |
| 5.2 跟踪效果衡量指标 | 第33页 |
| 5.3 样本数据选取 | 第33-38页 |
| 5.3.1 Lasso 方法构建跟踪组合 | 第33-35页 |
| 5.3.2 Adaptive Lasso 方法构建跟踪组合 | 第35-36页 |
| 5.3.3 Relaxed Lasso 方法构建跟踪组合 | 第36-38页 |
| 5.4 跟踪结果分析 | 第38-42页 |
| 第6章 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
