| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究目的 | 第15页 |
| 1.3 概念界定 | 第15-19页 |
| 1.3.1 系统性风险溢出与系统性风险 | 第15-16页 |
| 1.3.3 外部冲击 | 第16-19页 |
| 1.4 本论文的结构安排 | 第19页 |
| 1.5 本文可能的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章、文献综述 | 第20-33页 |
| 2.1 系统性风险综述 | 第20-26页 |
| 2.1.1 系统性风险的成因综述 | 第20-21页 |
| 2.1.2 系统性风险的传播途径综述 | 第21-23页 |
| 2.1.3 系统性风险的测度与预警综述 | 第23-25页 |
| 2.1.4 系统重要性金融机构研究综述 | 第25-26页 |
| 2.2 商业银行系统性风险溢出研究现状 | 第26-28页 |
| 2.2.1 商业银行系统性风险溢出的测度 | 第26-28页 |
| 2.2.2 商业银行系统性风险溢出的影响因素 | 第28页 |
| 2.3 商业银行系统性风险溢出监管综述 | 第28-31页 |
| 2.3.1 宏观审慎监管综述 | 第28-30页 |
| 2.3.2 系统重要性银行监管综述 | 第30-31页 |
| 2.4 外部冲击综述 | 第31-32页 |
| 2.5 文献综述评述 | 第32-33页 |
| 第三章 外部冲击与商业银行系统性风险溢出 | 第33-55页 |
| 3.1 外部冲击与商业银行系统性风险溢出 | 第33-39页 |
| 3.1.1 房地产价格冲击与商业银行系统性风险溢出 | 第33-36页 |
| 3.1.2 大宗商品价格冲击与商业银行系统性风险溢出 | 第36-37页 |
| 3.1.3 汇率冲击与商业银行系统性风险溢出 | 第37-38页 |
| 3.1.4 利率冲击与商业银行系统性风险溢出 | 第38-39页 |
| 3.1.5 股票价格冲击与商业银行系统性风险溢出 | 第39页 |
| 3.2 外部冲击与商业银行系统性风险溢出的理论模型分析 | 第39-44页 |
| 3.3 外部冲击对商业银行系统性风险溢出的影响路径 | 第44-51页 |
| 3.3.1 大宗商品价格冲击对商业银行系统性风险溢出的影响路径 | 第44-46页 |
| 3.3.2 房地产价格冲击对商业银行系统性风险溢出的影响路径 | 第46-47页 |
| 3.3.3 汇率冲击对商业银行系统性风险溢出的影响路径 | 第47-49页 |
| 3.3.4 利率冲击对商业银行系统性风险溢出的影响路径 | 第49-50页 |
| 3.3.5 股票价格冲击对商业银行系统性风险溢出的影响路径 | 第50-51页 |
| 3.4 外部冲击在银行间的传导路径 | 第51-54页 |
| 3.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 外部冲击对商业银行系统性风险溢出影响的实证检验 | 第55-95页 |
| 4.1 我国商业银行系统性风险溢出水平的测度 | 第55-71页 |
| 4.1.1 模型选择 | 第55-56页 |
| 4.1.2 商业银行系统性风险溢出水平的测度：成分预期损失法 | 第56-64页 |
| 4.1.2.1 模型说明 | 第56-58页 |
| 4.1.2.2 模型设计 | 第58-59页 |
| 4.1.2.3 变量选择及数据来源 | 第59-61页 |
| 4.1.2.4 实证结果 | 第61-64页 |
| 4.1.3 商业银行系统性风险溢出水平的测度：条件在险价值法 | 第64-68页 |
| 4.1.3.1 模型说明 | 第64-66页 |
| 4.1.3.2 变量选择及数据来源 | 第66页 |
| 4.1.3.3 实证结果 | 第66-68页 |
| 4.1.4 商业银行系统性风险溢出水平的测度：或有权益法 | 第68-71页 |
| 4.1.4.1 模型说明 | 第68-69页 |
| 4.1.4.2 模型设计 | 第69-70页 |
| 4.1.4.3 实证结果 | 第70-71页 |
| 4.2 外部冲击对商业银行系统性风险溢出影响的实证检验 | 第71-93页 |
| 4.2.1 模型选择 | 第71-73页 |
| 4.2.2 变量选取与说明 | 第73-77页 |
| 4.2.3 模型的建立 | 第77-81页 |
| 4.2.5 脉冲响应分析 | 第81-93页 |
| 4.2.5.1 大宗商品价格冲击对系统性风险溢出的影响 | 第82-84页 |
| 4.2.5.2 房地产价格冲击对系统性风险溢出的影响 | 第84-87页 |
| 4.2.5.3 汇率冲击对系统性风险溢出的影响 | 第87-89页 |
| 4.2.5.4 利率冲击对系统性风险溢出的影响 | 第89-91页 |
| 4.2.5.5 股票价格冲击对系统性风险溢出的影响 | 第91-93页 |
| 4.3 本章小结 | 第93-95页 |
| 第五章 外部冲击视角下商业银行系统性风险溢出预警系统的构建 | 第95-106页 |
| 5.1 系统性风险溢出预警模型的选择 | 第95-98页 |
| 5.1.1 预警模型选择 | 第95-96页 |
| 5.1.2 BP神经网络 | 第96-98页 |
| 5.2 外部冲击视角下商业银行系统性风险溢出预警系统的构建 | 第98-105页 |
| 5.2.1 预警指标及风险溢出指标的选取 | 第99-100页 |
| 5.2.2 BP人工网络系统性风险溢出预警模型的建立 | 第100-102页 |
| 5.2.3 BP人工神经网络模型的网络设计、网络训练与预警 | 第102-105页 |
| 5.3 本章小结 | 第105-106页 |
| 第六章 外部冲击视角下商业银行风险溢出的监管框架 | 第106-118页 |
| 6.1 现行银行业系统性风险监管 | 第106-115页 |
| 6.1.1 各国及国际机构对银行业系统性风险的监管 | 第106-109页 |
| 6.1.2 现行银行业系统性风险主要监管方式 | 第109-111页 |
| 6.1.3 现行银行业系统性风险监管的不足 | 第111-113页 |
| 6.1.4 完善银行业系统性风险监管的建议 | 第113-115页 |
| 6.2 外部冲击视角下商业银行系统性风险溢出监管框架构建 | 第115-118页 |
| 6.2.1 加强对外部冲击指标的监管,构建外部冲击预警机制 | 第115-117页 |
| 6.2.2 完善大宗商品、房地产及股票市场风险检测与对冲机制 | 第117-118页 |
| 第七章 结论 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-129页 |
| 附录A 全球商业银行系统性风险情况 | 第129-134页 |
| 附录B 分位数回归—COVAR方法结果 | 第134-135页 |
| 附录C SVAR模型单位根检验结果 | 第135-138页 |
| 附录D SVAR模型计算结果 | 第138-141页 |
| 附录E SVAR模型最优滞后阶数的检验结果 | 第141-144页 |
| 附录F BP人工神经网络模型标准化及预测结果 | 第144-146页 |
| 附录G BP神经网络模型输出结果对比 | 第146-150页 |
| 附录H 图目录 | 第150-152页 |
| 附录I 表目录 | 第152-153页 |
| 致谢 | 第153-154页 |
| 个人简历 | 第154-155页 |
