| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.1 传统投资策略缺陷难以克服 | 第10页 |
| 1.1.2 量化投资更受主动投资青睐 | 第10-11页 |
| 1.1.3 面向中型私募的量化投资策略具有广泛的市场 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-15页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 2 量化投资文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 量化投资概念界定 | 第15页 |
| 2.2 量化投资现状综述 | 第15-17页 |
| 2.3 量化投资重要经济理论综述 | 第17-18页 |
| 2.4 量化投资数理方法综述 | 第18-19页 |
| 2.4.1 人工智能 | 第18页 |
| 2.4.2 数据挖掘 | 第18页 |
| 2.4.3 马尔科夫随机过程模型 | 第18-19页 |
| 2.4.4 贝叶斯分类算法 | 第19页 |
| 2.4.5 小波变换 | 第19页 |
| 2.4.6 分形理论 | 第19页 |
| 2.5 量化投资选股策略模型 | 第19-22页 |
| 2.5.1 数理理论导向模型 | 第20-21页 |
| 2.5.2 经济理论导向模型 | 第21-22页 |
| 2.6 协整套利模型 | 第22-24页 |
| 2.6.1 协整套利模型定义 | 第22页 |
| 2.6.2 协整套利模型应用 | 第22-23页 |
| 2.6.3 协整套利模型优势 | 第23-24页 |
| 3 量化投资策略研究过程 | 第24-31页 |
| 3.1 研究方法 | 第24-25页 |
| 3.1.1 定性研究方法 | 第24页 |
| 3.1.2 定量研究方法 | 第24-25页 |
| 3.2 深度访谈纪要 | 第25-28页 |
| 3.2.1 受访人及公司简介 | 第25-26页 |
| 3.2.2 深度访谈内容及拓展研究 | 第26-28页 |
| 3.3 交易市场和标的品种的选择 | 第28-31页 |
| 3.3.1 交易市场的选择 | 第28-29页 |
| 3.3.2 标的品种的选择 | 第29-31页 |
| 4 量化投资策略设计 | 第31-38页 |
| 4.1 量化投资策略理论基础 | 第31-32页 |
| 4.2 标的品种再细分 | 第32-33页 |
| 4.3 量化投资策略理论设计 | 第33-34页 |
| 4.4 交易买卖点的设定 | 第34-35页 |
| 4.5 量化投资策略回测检验 | 第35-38页 |
| 4.5.1 农产品期货组合回测检验 | 第35-36页 |
| 4.5.2 金属期货组合回测检验 | 第36-38页 |
| 4.6 量化投资策略结论 | 第38页 |
| 5 量化投资系统的完善与销售推广 | 第38-41页 |
| 5.1 量化投资系统的建立与完善 | 第38-39页 |
| 5.2 量化投资系统的销售与推广 | 第39页 |
| 5.3 研究展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |