| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究的现状及分析 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究的现状及分析 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究的现状及分析 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简介 | 第14-15页 |
| 1.3 主要的分析内容与研究方法 | 第15-18页 |
| 第2章 相关定义与模型的介绍 | 第18-30页 |
| 2.1 引言 | 第18页 |
| 2.2 我国融资融券的发展过程 | 第18-20页 |
| 2.3 证券市场波动性的定义与特点 | 第20-22页 |
| 2.3.1 波动性的定义 | 第20-21页 |
| 2.3.2 波动性的影响因素 | 第21-22页 |
| 2.4 WILCOXON 秩与检验 | 第22-23页 |
| 2.5 GARCH 类模型 | 第23-27页 |
| 2.5.1 ARCH 效应检验 | 第23-24页 |
| 2.5.2 ARCH 模型 | 第24-25页 |
| 2.5.3 GARCH 模型 | 第25-27页 |
| 2.6 格兰杰因果关系检验 | 第27-28页 |
| 2.7 本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 上海股市波动性的分析 | 第30-44页 |
| 3.1 引言 | 第30页 |
| 3.2 上证综指收益率的平稳性检验 | 第30-31页 |
| 3.3 上海股市收益率波动性的实证分析 | 第31-37页 |
| 3.3.1 上证综指收益率的秩与检验 | 第31-32页 |
| 3.3.2 基于 GARCH 模型综指收益率波动性的实证研究 | 第32-37页 |
| 3.4 收益率波动性、融资交易额与融券交易量关系的实证研究 | 第37-42页 |
| 3.4.1 上证综指的收益率秩和检验 | 第37-40页 |
| 3.4.2 各变量间关系的格兰杰因果关系检验 | 第40-42页 |
| 3.5 实证分析的结论 | 第42-43页 |
| 3.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 融资融券市场的政策状况 | 第44-50页 |
| 4.1 引言 | 第44-45页 |
| 4.2 融资融券市场监管政策 | 第45-47页 |
| 4.2.1 融资融券业务市场监管的必要性 | 第45-46页 |
| 4.2.2 融资融券市场监管的体系与内容 | 第46-47页 |
| 4.3 融资融券信息披露政策 | 第47-48页 |
| 4.3.1 融资融券信息披露的特点和意义 | 第47-48页 |
| 4.3.2 融资融券交易信息披露的主体、内容和方式 | 第48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
