基于投资者情绪的行为资产定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 图目录 | 第13-15页 |
| 表目录 | 第15-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第16-18页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究内容与方法 | 第18-22页 |
| ·关键研究问题 | 第18-19页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第19-21页 |
| ·研究方法与研究工具 | 第21-22页 |
| ·论文创新之处 | 第22-23页 |
| 第二章 国内外文献研究综述 | 第23-51页 |
| ·传统的资产定价模型研究综述 | 第23-25页 |
| ·基于噪音的资产定价研究综述 | 第25-27页 |
| ·基于偏差的资产定价研究综述 | 第27-30页 |
| ·心理行为与神经医学实验证据 | 第30-35页 |
| ·心理行为实验 | 第30-34页 |
| ·神经医学实验 | 第34-35页 |
| ·投资者情绪实证文献研究综述 | 第35-48页 |
| ·间接单一性情绪指标 | 第37-45页 |
| ·间接综合性情绪指标 | 第45-48页 |
| ·情绪资产定价模型的研究综述 | 第48-51页 |
| 第三章 投资者情绪指数测度的优化 | 第51-63页 |
| ·选取投资者情绪代理变量的优化程序 | 第52-54页 |
| ·两类方法构建市场情绪指数 | 第54-57页 |
| ·两类市场情绪指数的实证性对比分析 | 第57-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第四章 基于 BSV 的情绪认知价格模型 | 第63-70页 |
| ·单向情绪认知价格模型 | 第65-67页 |
| ·模型描述与假设 | 第65-66页 |
| ·模型构建与求解 | 第66-67页 |
| ·双向情绪认知价格模型 | 第67-69页 |
| ·模型描述与假设 | 第68页 |
| ·模型构建与求解 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第五章 情绪认知价格模型分析 | 第70-83页 |
| ·单向情绪认知价格模型投资策略 | 第70-78页 |
| ·构造投资者情绪指数 | 第70-73页 |
| ·计算认知概率参数值 | 第73页 |
| ·计算投资者情绪认知价格 | 第73-75页 |
| ·投资策略的设计及盈利率分析 | 第75-77页 |
| ·投资策略稳健性分析 | 第77-78页 |
| ·双向情绪认知价格模型模拟及参数分析 | 第78-81页 |
| ·模型模拟初始参数值设定 | 第79页 |
| ·模型模拟计算认知价格值 | 第79-80页 |
| ·模型模拟参数灵敏度分析 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第六章 基于 DSSW 的情绪均衡价格模型 | 第83-89页 |
| ·单向情绪均衡价格模型 | 第83-86页 |
| ·模型描述与假设 | 第83-84页 |
| ·模型构建与求解 | 第84-86页 |
| ·双向情绪均衡价格模型 | 第86-88页 |
| ·模型描述与假设 | 第86页 |
| ·模型构建与求解 | 第86-88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 第七章 情绪均衡价格模型分析 | 第89-125页 |
| ·单向情绪均衡价格模型分析 | 第89-102页 |
| ·单向情绪均衡价格模型的超额收益分析 | 第89-95页 |
| ·单向情绪均衡价格模型的情绪泡沫分析 | 第95-97页 |
| ·单向情绪均衡价格模型负的期望收益分析 | 第97-102页 |
| ·双向情绪均衡价格模型分析 | 第102-123页 |
| ·双向情绪均衡价格模型的超额收益分析 | 第102-105页 |
| ·双向情绪均衡价格模型的情绪泡沫分析 | 第105-110页 |
| ·双向情绪均衡价格模型负的期望收益分析 | 第110-123页 |
| ·本章小结 | 第123-125页 |
| 结论 | 第125-130页 |
| 参考文献 | 第130-142页 |
| 附录 1：单向情绪认知价格模型的推导 | 第142-146页 |
| 附录 2：最大化期望效用的等价条件推导 | 第146-147页 |
| 附录 3：单向情绪均衡价格模型的推导 | 第147-149页 |
| 附录 4：双向情绪均衡价格模型的推导 | 第149-151页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第151-153页 |
| 致谢 | 第153-154页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第154页 |
