| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3.1 “日历效应”的国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 日内股票价格波动的国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.3 高频数据及“已实现”波动率的国内外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.4 研究方法及论文框架 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 论文框架 | 第18页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 创业板市场的一般性特征分析 | 第19-26页 |
| 2.1 数据的来源以及选取 | 第19页 |
| 2.2 创业板市场与主板市场的对比分析 | 第19-26页 |
| 2.2.1 指数走势对比 | 第20-21页 |
| 2.2.2 成交额的对比 | 第21-22页 |
| 2.2.3 日收益率的对比 | 第22-24页 |
| 2.2.4 波动性的对比 | 第24-26页 |
| 第三章 创业板指数日内特征分析 | 第26-37页 |
| 3.1 搜集数据—创业板指数1分钟数据 | 第26-27页 |
| 3.2 数据的处理—根据“已实现”波动理论测波动率 | 第27-29页 |
| 3.3 创业板指数日内波动性的分析 | 第29-31页 |
| 3.4 创业板指数每日最高点与最低点所处的时间段分析 | 第31-37页 |
| 3.4.1 寻找最高点 | 第31-33页 |
| 3.4.2 寻找最低点 | 第33-37页 |
| 第四章 创业板指数日内波动特征的实证分析 | 第37-42页 |
| 4.1 创业板指数日内波动的拟合分析 | 第37-39页 |
| 4.2 HAR—RV模型分析 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与建议 | 第42-45页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 建议 | 第43页 |
| 5.3 研究展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |
| 附录1 | 第50-51页 |
| 附录2 | 第51-53页 |
| 附录3 | 第53-55页 |
| 附录4 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |
