| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 债券市场简述 | 第8-9页 |
| 1.1.2 波动率 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 波动率问题的研究现状 | 第11-13页 |
| 2.2 国债收益率波动问题研究现状 | 第13-15页 |
| 第3章 研究方法 | 第15-24页 |
| 3.1 模型介绍 | 第15-19页 |
| 3.1.1 随机波动率模型 | 第15-17页 |
| 3.1.2 ARCH族模型 | 第17-19页 |
| 3.2 拟合方法及过程 | 第19-24页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第19页 |
| 3.2.2 基础知识介绍 | 第19页 |
| 3.2.3 实际波动率情形 | 第19-24页 |
| 第4章 实证探究 | 第24-32页 |
| 4.1 实际波动率以及相关统计学描述 | 第24-25页 |
| 4.2 参数估计 | 第25-27页 |
| 4.2.1 GARCH模型 | 第25-26页 |
| 4.2.2 随机波动率模型 | 第26页 |
| 4.2.3 模型对比 | 第26-27页 |
| 4.3 相关性检验 | 第27-32页 |
| 总结与展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 作者简介及科研成果 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |