| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容、方法和研究结构 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.3.3 论文结构 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 2.3 文献评述 | 第14-16页 |
| 第3章 模型理论概述 | 第16-29页 |
| 3.1 系统风险相关理论概述 | 第16-18页 |
| 3.1.1 中国金融行业所存在的风险 | 第16-17页 |
| 3.1.2 尾部风险相关理论 | 第17-18页 |
| 3.1.3 尾部相依性相关理论 | 第18页 |
| 3.2 多元分位数回归的VAR for VaR模型的理论 | 第18-29页 |
| 3.2.1 模型理论 | 第18-24页 |
| 3.2.1.1 条件自回归风险值估计模型 | 第18-20页 |
| 3.2.1.2 VAR for VaR模型理论 | 第20-24页 |
| 3.2.2 多分位数回归模型MAMQ-CAViaR(1,1) | 第24-25页 |
| 3.2.3 脉冲响应函数的建立 | 第25-29页 |
| 第4章 中国金融行业系统风险测度的实证研究 | 第29-47页 |
| 4.1 数据处理 | 第29-30页 |
| 4.2 中国金融机构风险分析 | 第30-43页 |
| 4.2.1 具有系统重要性的金融机构风险分析 | 第32-37页 |
| 4.2.3 不同地区金融机构风险分析 | 第37-39页 |
| 4.2.4 不同类型金融机构风险分析 | 第39-40页 |
| 4.2.5 不同市值和负债率的金融机构风险分析 | 第40-43页 |
| 4.3 模型检验 | 第43-47页 |
| 第5章 结论 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 不足与进一步研究的建议 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第54页 |