价格水平的非预期变动对财富转移的影响--基于我国上市公司的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第9-11页 |
| 1 理论阐述 | 第11-26页 |
| 1.1 价格水平的非预期变动 | 第11页 |
| 1.2 费雪的理论简介 | 第11-21页 |
| 1.2.1 费雪方程与实际利息 | 第11-13页 |
| 1.2.2 利率上升滞后情况的相关分析 | 第13-17页 |
| 1.2.3 利率下降滞后情况的相关分析 | 第17-21页 |
| 1.3 凯恩斯的理论简介 | 第21-24页 |
| 1.3.1 通胀对作为债权人的投资人的影响 | 第21页 |
| 1.3.2 通胀对有贷款的商人的影响 | 第21-23页 |
| 1.3.3 通胀对工薪阶层的影响 | 第23-24页 |
| 1.4 阿尔钦和凯塞尔的理论简介 | 第24-26页 |
| 2 阿尔钦和凯塞尔的实证方法简介 | 第26-28页 |
| 2.1 数据的选取 | 第26页 |
| 2.2 检验方法 | 第26-28页 |
| 2.2.1 cohort检验 | 第26-27页 |
| 2.2.2 portfolio检验 | 第27页 |
| 2.2.3 firm-year检验 | 第27-28页 |
| 3 基于中国沪深两市上市公司的实证分析 | 第28-35页 |
| 3.1 样本的选取 | 第28页 |
| 3.2 数据的选取 | 第28-30页 |
| 3.2.1 优势方和劣势方的界定方法 | 第28-29页 |
| 3.2.2 财富转移的判断依据 | 第29-30页 |
| 3.3 数据的汇总和分析 | 第30-32页 |
| 3.4 回归模型设计与检验 | 第32-35页 |
| 3.4.1 研究假设 | 第32页 |
| 3.4.2 变量设计 | 第32-33页 |
| 3.4.3 模型设定 | 第33页 |
| 3.4.4 实证结果 | 第33-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第39-40页 |
